| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究的思路和方法 | 第12-13页 |
| ·研究的思路 | 第12-13页 |
| ·研究的方法 | 第13页 |
| ·论文的创新与不足 | 第13-14页 |
| ·论文的可能创新 | 第13页 |
| ·论文存在的不足 | 第13-14页 |
| 第2章 货币政策非线性效应研究模型选择 | 第14-21页 |
| ·线性回归模型 | 第14-18页 |
| ·最小二乘法线性回归模型 | 第14-15页 |
| ·VAR 模型 | 第15-16页 |
| ·SVAR 模型 | 第16-18页 |
| ·制度转换模型 | 第18-21页 |
| ·马尔可夫机制转换模型 | 第18页 |
| ·门限自回归模型 | 第18-19页 |
| ·平滑转换回归模型 | 第19-21页 |
| 第3章 STR 模型概述 | 第21-31页 |
| ·STR 模型的提出及背景 | 第21-22页 |
| ·STR 模型的提出 | 第21页 |
| ·STR 模型的使用背景 | 第21-22页 |
| ·STR 及其拓展模型 | 第22-25页 |
| ·单变量STR 模型 | 第22-23页 |
| ·STVAR 模型 | 第23-24页 |
| ·阈值面板数据模型 | 第24-25页 |
| ·STR 模型设定过程 | 第25-27页 |
| ·估计线性VAR 模型 | 第25页 |
| ·模型的非线性检验 | 第25-26页 |
| ·非线性模型的判定 | 第26-27页 |
| ·STR 模型的估计方法 | 第27-31页 |
| ·高斯－牛顿法 | 第27-28页 |
| ·网格点搜索法 | 第28-29页 |
| ·模拟退火法 | 第29-31页 |
| 第4章 STR 模型在货币政策非线性效应研究中的应用 | 第31-44页 |
| ·变量的选择和数据处理 | 第31-34页 |
| ·变量的选取 | 第31-32页 |
| ·数据的处理 | 第32-34页 |
| ·STR 模型的参数估计 | 第34-38页 |
| ·线性模型估计 | 第34-36页 |
| ·转换变量的回归分析 | 第36-38页 |
| ·模型的估计结果及解释 | 第38-39页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第39-44页 |
| ·H-P 滤波的变量处理 | 第39-41页 |
| ·脉冲响应函数结果分析 | 第41-44页 |
| 结束语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录A 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第49页 |