信用衍生工具与商业银行经营表现
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 导论 | 第12-19页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-17页 |
| ·外文文献 | 第13-15页 |
| ·中文文献 | 第15-16页 |
| ·文献总结 | 第16-17页 |
| ·逻辑结构与研究方法 | 第17-19页 |
| 1. 信用衍生工具基础知识 | 第19-24页 |
| ·定义与发展概述 | 第19-20页 |
| ·定义 | 第19-20页 |
| ·发展概述 | 第20页 |
| ·主要品种及发展趋势 | 第20-24页 |
| ·主要品种介绍 | 第20-23页 |
| ·发展趋势推测 | 第23-24页 |
| 2. 研究设计 | 第24-32页 |
| ·变量、样本及数据来源 | 第24-27页 |
| ·因变量的选取 | 第24-25页 |
| ·自变量和控制变量 | 第25-26页 |
| ·样本和数据来源 | 第26-27页 |
| ·研究流程设计 | 第27-32页 |
| ·研究方法和模型选择 | 第27-28页 |
| ·计量分析过程 | 第28-31页 |
| ·全样本和分样本实证的安排 | 第31-32页 |
| 3. 全样本实证研究 | 第32-44页 |
| ·描述统计、单位根检验及模型选择 | 第32-36页 |
| ·全样本描述统计 | 第32-33页 |
| ·单位根检验 | 第33-35页 |
| ·模型选择检验 | 第35-36页 |
| ·面板数据协整分析及长期因果关系检验 | 第36-38页 |
| ·面板数据误差修正模型及短期因果关系检验 | 第38-40页 |
| ·ROA 作为因变量时的短期因果关系检验 | 第38-39页 |
| ·LA 作为因变量时的短期因果关系检验 | 第39-40页 |
| ·全样本实证结论与不足 | 第40-44页 |
| ·全样本研究结论 | 第40-41页 |
| ·分样本的必要 | 第41-44页 |
| 4. 分样本实证研究 | 第44-55页 |
| ·描述统计、单位根检验、模型选择 | 第44-47页 |
| ·样本描述统计 | 第44-45页 |
| ·单位根检验 | 第45-46页 |
| ·模型选择 | 第46-47页 |
| ·面板数据协整分析及长期因果关系检验 | 第47-49页 |
| ·主导型银行 | 第47-48页 |
| ·参与型银行 | 第48-49页 |
| ·面板数据误差修正模型及短期因果关系检验 | 第49-50页 |
| ·主导型银行 | 第49-50页 |
| ·参与型银行 | 第50页 |
| ·分样本实证结论 | 第50-52页 |
| ·主导型银行 | 第51页 |
| ·参与型银行 | 第51-52页 |
| ·研究总结 | 第52-55页 |
| ·结论解释 | 第52-53页 |
| ·研究不足之处 | 第53-55页 |
| 5. 对我国商业银行发展信用衍生工具的 政策建议 | 第55-68页 |
| ·我国商业银行发展信用衍生工具的选择 | 第55-59页 |
| ·实证研究结论的考虑 | 第55-56页 |
| ·信用衍生工具对我国商业银行的特殊意义 | 第56-59页 |
| ·结论 | 第59页 |
| ·我国商业银行发展信用衍生工具存在的困难 | 第59-62页 |
| ·定价方面的困难 | 第59-61页 |
| ·信用衍生工具对我国商业银行风险管理系统的挑战 | 第61-62页 |
| ·对我国商业银行发展信用衍生工具的政策建议 | 第62-68页 |
| ·做好基础工作 | 第62-64页 |
| ·发展策略上的考虑 | 第64页 |
| ·优先发展信用违约互换 | 第64-68页 |
| 总结 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第74页 |
