基于区间数的证券投资组合模型和实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 三、国内外研究现状 | 第10-16页 |
| (一) 国内外研究趋势 | 第10-11页 |
| (二) 国外研究现状 | 第11-14页 |
| (三) 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 四、本文结构、研究方法与创新点 | 第16-19页 |
| (一) 本文结构 | 第16-17页 |
| (二) 研究方法 | 第17页 |
| (三) 论文创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 相关理论综述 | 第19-26页 |
| 一、基于模糊意义下的投资组合模型 | 第19-20页 |
| 二、现代多准则决策理论 | 第20-22页 |
| (一) 多属性决策的理论和方法 | 第20页 |
| (二) 多目标决策的理论和方法 | 第20-22页 |
| 三、区间数理论 | 第22-23页 |
| 四、单项预测方法 | 第23-26页 |
| 第三章 区间数的证券投资组合模型的研究 | 第26-31页 |
| 一、证券组合投资的多目标区间线性规划模型的建立 | 第26-27页 |
| (一) Markowitz建立的经典模型 | 第26-27页 |
| (二) 区间组合投资模型的建立 | 第27页 |
| 二、证券投资多目标模糊区间线性规划模型改进 | 第27-31页 |
| 第四章 实证分析过程 | 第31-44页 |
| 一、研究样本与样本数据选取 | 第31页 |
| 二、基础数据处理 | 第31-37页 |
| (一) 股票收益率的计算 | 第31-32页 |
| (二) 股票的风险计算 | 第32-33页 |
| (三) 数据处理结果 | 第33-37页 |
| 三、收益区间和风险区间确定 | 第37-40页 |
| (一) 收益区间确定 | 第37-39页 |
| (二) 风险区间确定 | 第39-40页 |
| 四、模型的规划求解 | 第40页 |
| 五、实证研究结果 | 第40-44页 |
| 第五章 结论、不足和展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录 | 第50-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间的科研情况 | 第57页 |
