中国内地股票市场与外围股票市场联动性研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文研究特点及创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 相关理论与实证文献综述 | 第13-20页 |
| ·本研究相关理论 | 第13-16页 |
| ·区域自由贸易 | 第13页 |
| ·一价定律 | 第13-14页 |
| ·金融自由化 | 第14页 |
| ·噪音交易者 | 第14-15页 |
| ·羊群效应 | 第15-16页 |
| ·实证研究文献综述 | 第16-20页 |
| ·国家层面间的联动性研究 | 第16-17页 |
| ·一国国内及行业层面间的联动性研究 | 第17-18页 |
| ·事件驱动型的联动性研究 | 第18-19页 |
| ·对以往文献综述的评价 | 第19-20页 |
| 第三章 中国经济与股票市场的对外开放与发展 | 第20-24页 |
| ·中国经济的开放与发展 | 第20-21页 |
| ·中国股票市场的开放与发展 | 第21-23页 |
| ·对外开放与股市联动性关系 | 第23-24页 |
| 第四章 研究设计 | 第24-35页 |
| ·样本选取 | 第24-25页 |
| ·分段依据 | 第25-26页 |
| ·数据处理 | 第26-27页 |
| ·相关概念 | 第27-35页 |
| ·单位根检验 | 第27-28页 |
| ·协整检验 | 第28-30页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第30-31页 |
| ·误差修正模型 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应函数 | 第32-33页 |
| ·方差分解模型 | 第33-35页 |
| 第五章 实证分析 | 第35-52页 |
| ·总体特征描述 | 第35-36页 |
| ·相关性分析 | 第36-39页 |
| ·单位根检验 | 第39-41页 |
| ·国内股票市场与世界主要股票市场之间的协整检验 | 第41-44页 |
| ·Granger 因果检验 | 第44-47页 |
| ·误差修正模型 | 第47-49页 |
| ·脉冲响应函数 | 第49-50页 |
| ·方差分解 | 第50-52页 |
| 第六章 结论与相关建议 | 第52-56页 |
| ·本文主要结论 | 第52-53页 |
| ·相关政策建议 | 第53-54页 |
| ·结束语 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读学位期间本人公开发表的论文 | 第59-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
