沪深A股股价联动效应分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 股票股价研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 关联规则算法的改进 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路 | 第14页 |
| 1.4 研究方法与结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第15页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第15-17页 |
| 2 基于APRIORI算法的股价联动效应分析 | 第17-26页 |
| 2.1 APRIORI算法概述 | 第17-18页 |
| 2.2 数据来源及存储 | 第18-19页 |
| 2.3 数据预处理 | 第19-20页 |
| 2.4 基于APRIORI算法的关联规则挖掘 | 第20-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 3 基于阈值的股价联动效应分析 | 第26-34页 |
| 3.1 基于涨跌幅阈值的算法概述 | 第26-27页 |
| 3.2 基于涨跌幅阈值算法的关联规则挖掘 | 第27-29页 |
| 3.3 基于间隔阈值的算法概述 | 第29-30页 |
| 3.4 基于间隔阈值设定的关联规则挖掘 | 第30-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-34页 |
| 4 关联规则数据可视化 | 第34-40页 |
| 4.1 数据可视化概述 | 第34-35页 |
| 4.2 数据可视化特点和流程 | 第35页 |
| 4.3 关联规则数据可视化 | 第35-39页 |
| 4.3.1 基于图的可视化 | 第36-38页 |
| 4.3.2 基于矩阵的可视化 | 第38-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 5 结论与展望 | 第40-42页 |
| 5.1 结论 | 第40页 |
| 5.2 问题与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 附录 | 第46-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第54页 |
