基于货币政策传导的金融条件指数构建及应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-16页 |
| 1 引言 | 第16-42页 |
| ·选题背景 | 第16-23页 |
| ·当前国际经济金融形势 | 第16-19页 |
| ·当前国内经济金融形势 | 第19-23页 |
| ·选题意义 | 第23-26页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·国内外研究现状 | 第27-37页 |
| ·货币政策传导机制理论的研究进展 | 第27-28页 |
| ·国外实证研究现状 | 第28-34页 |
| ·国内实证研究现状 | 第34-37页 |
| ·本文的结构安排 | 第37-39页 |
| ·本文的创新和不足 | 第39-42页 |
| ·本文的创新 | 第39-40页 |
| ·有待改进的不足 | 第40-42页 |
| 2 货币政策传导机制理论概述及作用途径 | 第42-70页 |
| ·传统金融市场价格机制 | 第43-48页 |
| ·利率机制 | 第43-46页 |
| ·汇率机制 | 第46-48页 |
| ·传统金融市场数量机制 | 第48-53页 |
| ·货币数量机制 | 第48-50页 |
| ·信贷传递机制 | 第50-53页 |
| ·非货币资产价格机制 | 第53-55页 |
| ·托宾的Q理论 | 第53-54页 |
| ·莫迪利亚尼的生命周期理论 | 第54-55页 |
| ·制约中国货币政策传导的因素 | 第55-70页 |
| ·定性因素分析 | 第57-60页 |
| ·定量因素分析 | 第60-70页 |
| 3 我国货币政策传导机制的实证检验 | 第70-112页 |
| ·冲击理论在货币政策传导中的应用 | 第70-72页 |
| ·金融市场价格传导机制的检验 | 第72-78页 |
| ·连续时间下利率与汇率间的动态关系 | 第72-74页 |
| ·实证分析 | 第74-78页 |
| ·金融市场数量传导机制的检验 | 第78-82页 |
| ·非货币性资产价格传导机制的检验 | 第82-86页 |
| ·非线性模型在货币政策传导分析中的应用 | 第86-111页 |
| ·平滑转换回归模型的形式、检验和估计 | 第88-92页 |
| ·不同形式模型的估计结果比较和非线性行为解释 | 第92-111页 |
| ·本章小结 | 第111-112页 |
| 4 有关中国金融条件指数的构建 | 第112-181页 |
| ·金融条件指数的提出、发展及应用综述 | 第114-121页 |
| ·金融条件指数的理论基础 | 第121-138页 |
| ·金融条件指数的数理模型推导 | 第121-127页 |
| ·金融条件指数的计算过程 | 第127-138页 |
| ·有关中国金融条件指数的实证分析 | 第138-180页 |
| ·样本数据选取和处理 | 第138-143页 |
| ·通过多种方法构建中国的金融条件指数 | 第143-158页 |
| ·金融条件指数的检验和评价 | 第158-173页 |
| ·金融条件指数对通货膨胀的预测 | 第173-180页 |
| ·本章小结 | 第180-181页 |
| 5 基于金融条件指数的政策规则比较分析 | 第181-208页 |
| ·货币政策中的相机抉择和规则制定 | 第181-187页 |
| ·MCCALLUM货币政策规则在中国的适用性 | 第187-194页 |
| ·McCallum规则形式 | 第187-189页 |
| ·广义矩估计方法 | 第189-190页 |
| ·实证结果 | 第190-194页 |
| ·TAYLOR货币政策规则在中国的适用性 | 第194-204页 |
| ·Taylor规则形式 | 第194-197页 |
| ·实证结果 | 第197-204页 |
| ·稳定的利率政策规则需要财政政策的支持 | 第204-206页 |
| ·本章小结 | 第206-208页 |
| 6 结论和政策建议 | 第208-214页 |
| ·研究结论 | 第208-210页 |
| ·政策性建议和主张 | 第210-214页 |
| 博士期间发表的科研成果 | 第214-215页 |
| 参考文献 | 第215-226页 |
| 后记 | 第226-227页 |
