基于稳健估计的CARR模型及其在股价波动中的应用
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 一、国外研究现状 | 第9-11页 |
| 二、国内研究现状 | 第11-13页 |
| 第三节 研究内容 | 第13-14页 |
| 第四节 本文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 模型及估计方法 | 第15-22页 |
| 第一节 条件自回归极差(CARR)模型 | 第15-19页 |
| 一、ECARR模型 | 第16-17页 |
| 二、WCARR模型 | 第17页 |
| 三、GCARR模型 | 第17-18页 |
| 四、FCARR模型 | 第18页 |
| 五、BCARR模型 | 第18-19页 |
| 第二节 稳健估计CARR模型研究 | 第19-22页 |
| 一、M-估计 | 第19-20页 |
| 二、基于M-估计的参数CARR模型 | 第20-22页 |
| 第三章 理论证明及数据模拟 | 第22-28页 |
| 第一节 稳健估计的相合性证明 | 第22-23页 |
| 第二节 数据模拟 | 第23-28页 |
| 一、样本数据不含异常点时的模拟结果 | 第23-25页 |
| 二、样本数据含有异常点时的模拟结果 | 第25-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-64页 |
| 第一节 数据选取 | 第28页 |
| 第二节 上海股票极差的实证研究 | 第28-37页 |
| 一、基本统计特征分析 | 第28-30页 |
| 二、基于极大似然估计的参数CARR模型 | 第30-31页 |
| 三、随机误差项的检验和分析 | 第31-34页 |
| 四、基于M-估计的参数CARR模型 | 第34-35页 |
| 五、拟合能力评价 | 第35-37页 |
| 第三节 深圳股票极差的实证研究 | 第37-46页 |
| 一、基本统计特征分析 | 第37-39页 |
| 二、基于极大似然估计的参数CARR模型 | 第39-41页 |
| 三、随机误差项的检验和分析 | 第41-44页 |
| 四、基于M-估计的参数CARR模型 | 第44页 |
| 五、拟合能力评价 | 第44-46页 |
| 第四节 港股极差的实证研究 | 第46-55页 |
| 一、基本统计特征分析 | 第46-48页 |
| 二、基于极大似然估计的参数CARR模型 | 第48-49页 |
| 三、随机误差项的检验和分析 | 第49-52页 |
| 四、基于M-估计的参数CARR模型 | 第52-53页 |
| 五、拟合能力评价 | 第53-55页 |
| 第五节 国外股票极差的实证研究 | 第55-64页 |
| 一、基本统计特征分析 | 第55-56页 |
| 二、基于极大似然估计的参数CARR模型 | 第56-58页 |
| 三、随机误差项的检验和分析 | 第58-61页 |
| 四、基于M-估计的参数CARR模型 | 第61页 |
| 五、拟合能力评价 | 第61-64页 |
| 第五章 总结和展望 | 第64-66页 |
| 第一节 总结 | 第64页 |
| 第二节 展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
