中国大豆期货的价格波动分析及应用
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10页 |
| 1.3 主要内容及创新点 | 第10-12页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 重点研究内容 | 第11页 |
| 1.3.3 研究的创新点 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 大豆期货有关研究现状 | 第12-13页 |
| 2.2 波动率有关研究现状 | 第13-16页 |
| 3 中国大豆期货市场的有效性检验 | 第16-24页 |
| 3.1 序言 | 第16-17页 |
| 3.2 理论基础和研究方法 | 第17-20页 |
| 3.2.1 期货市场有效性检验的理论基础 | 第17-18页 |
| 3.2.2 期货市场有效性检验的研究方法 | 第18-20页 |
| 3.3 数据选择 | 第20-21页 |
| 3.4 数据分析 | 第21-23页 |
| 3.4.1 方差比率检验 | 第21页 |
| 3.4.2 单位根检验 | 第21-22页 |
| 3.4.3 协整检验 | 第22-23页 |
| 3.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 4 中国大豆期货波动率统计特征分析 | 第24-35页 |
| 4.1 序言 | 第24页 |
| 4.2 基本概念与统计量 | 第24-27页 |
| 4.2.1 波动率概念 | 第24-25页 |
| 4.2.2 大豆期货收益率的时间序列图 | 第25-27页 |
| 4.3 大豆期货波动率特征分析 | 第27-29页 |
| 4.3.1 大豆期货收益率描述性统计 | 第27页 |
| 4.3.2 大豆期货收益率自相关检验 | 第27-29页 |
| 4.4 大豆期货收益率异方差检验 | 第29-31页 |
| 4.4.1 ARCH模型介绍 | 第29-30页 |
| 4.4.2 ARCH效应实证分析 | 第30-31页 |
| 4.5 大豆期货价格波动率的非对称效应分析 | 第31-34页 |
| 4.5.1 TARCH模型和EGARCH模型 | 第31-32页 |
| 4.5.2 非对称效应实证研究 | 第32-34页 |
| 4.6 本章小结 | 第34-35页 |
| 5 基于波动率的大豆期货价格预测 | 第35-43页 |
| 5.1 引言 | 第35页 |
| 5.2 GARCH族模型 | 第35-36页 |
| 5.3 价格预测模型效果评价 | 第36-38页 |
| 5.3.1 样本内拟合效果评价 | 第36-37页 |
| 5.3.2 样本外预测效果评价 | 第37-38页 |
| 5.4 价格预测模型实证检验 | 第38-41页 |
| 5.4.1 大豆期货近月合约价格预测模型估算结果 | 第38-40页 |
| 5.4.2 大豆期货主力合约价格预测模型估计结果 | 第40-41页 |
| 5.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 6 总结与展望 | 第43-46页 |
| 6.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 6.2 不足与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
