| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·研究状况 | 第11-14页 |
| 第2章 商业银行风险管理 | 第14-34页 |
| ·风险及其数量刻画 | 第14-16页 |
| ·商业银行风险管理 | 第16-25页 |
| ·商业银行风险概述 | 第16-20页 |
| ·商业银行风险管理的一般过程 | 第20-21页 |
| ·商业银行风险管理组织结构 | 第21-25页 |
| ·资本充足性管理及损失准备金 | 第25-34页 |
| ·巴塞尔协议的资本充足性指标 | 第26-30页 |
| ·不同风险类型与资本充足率 | 第30-31页 |
| ·风险损失准备金与风险价值法 | 第31-34页 |
| 第3章 主要风险及其度量方法分析 | 第34-46页 |
| ·信用风险 | 第34-37页 |
| ·信用风险度量 | 第34-36页 |
| ·信用风险管理策略 | 第36-37页 |
| ·市场风险 | 第37-39页 |
| ·市场风险概述 | 第37-38页 |
| ·市场风险度量 | 第38-39页 |
| ·操作风险 | 第39-46页 |
| ·操作风险概述 | 第39-40页 |
| ·操作风险管理的方法工具 | 第40-43页 |
| ·操作损失函数 | 第43-46页 |
| 第4章 风险综合性度量模型 | 第46-59页 |
| ·建模程序 | 第49页 |
| ·综合性模型 | 第49-55页 |
| ·一般模型 | 第50-51页 |
| ·Copula 函数 | 第51-53页 |
| ·综合损失模型 | 第53-55页 |
| ·模型参数 | 第55页 |
| ·数据模拟分析 | 第55-58页 |
| ·基于模型的风险准备金确定 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 附录ⅠMONTE CARLO 模拟的MATLAB 程序 | 第61-66页 |
| 附录Ⅱ风险管理结构蓝图. | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文 | 第70页 |