| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容 | 第15-16页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第16-25页 |
| 2.1 理论基础 | 第16-19页 |
| 2.1.1 有效市场假说 | 第16-17页 |
| 2.1.2 信息不对称理论 | 第17-18页 |
| 2.1.3 信号传递理论 | 第18页 |
| 2.1.4 行为金融理论 | 第18-19页 |
| 2.2 文献综述 | 第19-25页 |
| 2.2.1 股价同步性的研究 | 第19-21页 |
| 2.2.2 信息披露质量的研究 | 第21-22页 |
| 2.2.3 证券分析师影响的研究 | 第22-23页 |
| 2.2.4 文献评述 | 第23-25页 |
| 第3章 研究设计 | 第25-33页 |
| 3.1 研究术语界定 | 第25-28页 |
| 3.1.1 股价同步性 | 第25-26页 |
| 3.1.2 信息披露质量 | 第26-27页 |
| 3.1.3 分析师关注度 | 第27-28页 |
| 3.2 研究假设 | 第28-29页 |
| 3.2.1 信息披露与股价同步性 | 第28页 |
| 3.2.2 分析师关注与股价同步性 | 第28-29页 |
| 3.2.3 分析师行为对信息披露质量与股价同步性的影响 | 第29页 |
| 3.3 样本选取与数据来源 | 第29-30页 |
| 3.4 变量的选择和计量 | 第30-31页 |
| 3.4.1 被解释变量 | 第30页 |
| 3.4.2 解释变量 | 第30页 |
| 3.4.3 控制变量 | 第30-31页 |
| 3.5 模型设计 | 第31-32页 |
| 3.6 模型检验 | 第32-33页 |
| 第4章 实证分析 | 第33-43页 |
| 4.1 描述性统计 | 第33-34页 |
| 4.2 相关性分析 | 第34页 |
| 4.3 多元回归分析 | 第34-39页 |
| 4.3.1 信息披露质量与股价同步性回归 | 第35-36页 |
| 4.3.2 分析师关注与股价同步性回归 | 第36页 |
| 4.3.3 不同信息披露质量水平下的分析师关注与股价同步性回归 | 第36-37页 |
| 4.3.4 信息披露质量、分析师关注与股价同步性的共同影响 | 第37-39页 |
| 4.4 进一步分析 | 第39-41页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第41-43页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第43-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 5.2 政策建议 | 第44-46页 |
| 5.2.1 完善上市公司信息披露制度 | 第44-45页 |
| 5.2.2 引导分析师发挥信息中介作用 | 第45页 |
| 5.2.3 培养投资者价值投资理念 | 第45-46页 |
| 5.3 研究不足与未来研究方向 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
