中国经济周期波动的持续期依赖特征研究--基于DDMS-VAR模型的实证分析

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
1 绪论	第7-13页
·研究背景与意义	第7-11页
·结构框架	第11-12页
·本文的创新与不足	第12-13页
2 文献综述	第13-17页
·国外文献综述	第13-14页
·国内研究现状	第14-17页
3 DDMS-VAR模型及参数估计方法	第17-24页
·DDMS-VAR模型	第17-20页
·DDMS-VAR模型的估计原理	第20-22页
·GIBBS抽样	第22-24页
4 中国经济周期波动的持续期依赖特征实证研究	第24-40页
·指标选取及数据处理	第24-26页
·基于MS-VAR模型的实证分析	第26-31页
·基于DDMS-VAR模型的实证分析	第31-40页
·基于工业总产值变量的实证分析	第34-35页
·基于固定资产投资变量的实证分析	第35-36页
·基于社会消费品零售总额变量的实证分析	第36-37页
·基于狭义货币供给量变量的实证分析	第37-40页
5 总结	第40-44页
·结论	第40-41页
·持续期依赖特征的经济学解释	第41-42页
·政策建议	第42-44页
附录	第44-52页
参考文献	第52-56页
后记	第56-57页