| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景及问题的提出 | 第9页 |
| 1.1.2 研究价值与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-15页 |
| 2 影子银行风险的理论基础 | 第15-21页 |
| 2.1 核心概念界定 | 第15-16页 |
| 2.2 影子银行风险 | 第16页 |
| 2.3 影子银行的构成及特征 | 第16-18页 |
| 2.3.1 影子银行的构成 | 第16-17页 |
| 2.3.2 影子银行的特征 | 第17-18页 |
| 2.4 影子银行的基本理论 | 第18-21页 |
| 2.4.1 金融创新理论 | 第18-19页 |
| 2.4.2 风险监管理论 | 第19页 |
| 2.4.3 金融抑制论 | 第19-21页 |
| 3 影子银行的风险识别 | 第21-27页 |
| 3.1 影子银行风险因素的选取 | 第21页 |
| 3.2 影子银行风险因素选取的原则 | 第21-22页 |
| 3.3 影子银行风险因素识别分析 | 第22-27页 |
| 3.3.1 影子银行外部环境风险因素指标体系的设计 | 第23-25页 |
| 3.3.2 影子银行内部运营风险因素指标体系的设计 | 第25-27页 |
| 4 影子银行的风险测量 | 第27-39页 |
| 4.1 影子银行外部环境风险测量研究 | 第27-33页 |
| 4.1.1 数据的收集 | 第27-28页 |
| 4.1.2 数据的预处理 | 第28-29页 |
| 4.1.3 基于熵值法的指标权重的确定 | 第29-31页 |
| 4.1.4 指标得分计算 | 第31-32页 |
| 4.1.5 评价结果分析 | 第32-33页 |
| 4.2 影子银行内部运营风险测量研究 | 第33-39页 |
| 4.2.1 数据的收集 | 第33-34页 |
| 4.2.2 数据的预处理 | 第34-35页 |
| 4.2.3 基于熵值法的指标权重的确定 | 第35-36页 |
| 4.2.4 指标得分的计算 | 第36-37页 |
| 4.2.5 评价结果分析 | 第37-39页 |
| 5 影子银行风险预警研究 | 第39-50页 |
| 5.1 回归估计与判定结果分析 | 第39-45页 |
| 5.1.1 决定性因素分析和风险预警模型的构建 | 第42-45页 |
| 5.2 影子银行内部运营风险预警模型构建 | 第45-50页 |
| 5.2.1 回归估计与判别结果分析 | 第45-47页 |
| 5.2.2 决定性因素分析和风险预警模型的构建 | 第47-50页 |
| 6 影子银行风险的监管建议 | 第50-55页 |
| 6.1 建立完善的影子银行的风险预警体系 | 第50-53页 |
| 6.1.1 完善风险预警数据库建设 | 第50-51页 |
| 6.1.2 建立风险预警指标体系 | 第51-52页 |
| 6.1.3 建立动态风险预警机制 | 第52页 |
| 6.1.4 建立风险预警信息共享机制 | 第52-53页 |
| 6.2 建立影子银行宏观审慎监管机制 | 第53页 |
| 6.3 建立影子银行和商业银行的风险隔离机制 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |