| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究意意义义和问题的提出 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状和文献综述 | 第9-14页 |
| ·有关DSGE 模型及估计方法的研究现状 | 第9-11页 |
| ·不确定性与太阳黑子模型相关研究的文献评述 | 第11-13页 |
| ·DSGE 模型用于货币政策研究的文献综述 | 第13-14页 |
| ·论文的结构安排与研究方方法法 | 第14-16页 |
| 第2章 货币 DSGE模型及其估计方方法法 | 第16-27页 |
| ·新凯恩斯货币DSGE 模型的构建 | 第16-19页 |
| ·贝叶斯计量经济方方法法 | 第19-25页 |
| ·贝叶斯定理 | 第19-20页 |
| ·先验信息的选择 | 第20-21页 |
| ·贝叶斯理论中的数值方法 | 第21-23页 |
| ·贝叶斯统计推断 | 第23-24页 |
| ·模型拟合程度的度量 | 第24-25页 |
| ·状态空间模型和 Kalman 滤波 | 第25-27页 |
| ·状态空间模型的基本形式及Kalman 滤波算法 | 第25-26页 |
| ·状态空间模型超参数的估计方法 | 第26-27页 |
| 第3章 我国货币政策策不不确定性检验 | 第27-43页 |
| ·引入太阳黑子冲击的货币DSGE 模型 | 第27-28页 |
| ·不确定性检验方方法法及 LRE 模型求解 | 第28-32页 |
| ·不确定性检验方法 | 第29-30页 |
| ·LRE 模型的求解 | 第30-32页 |
| ·经验分析结果 | 第32-42页 |
| ·数据描述与处理 | 第32-34页 |
| ·先验分布 | 第34-35页 |
| ·基于中国数据的经验分析 | 第35-37页 |
| ·冲击反应分析 | 第37-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 DSGE–VAR模型对我国货币政策的分析与与预预测 | 第43-58页 |
| ·DSGE 模型与VAR 模型的嵌套 | 第43-47页 |
| ·似然函数分析 | 第44-45页 |
| ·VAR 模型的DSGE 先验分布 | 第45页 |
| ·参数的后验分布 | 第45-47页 |
| ·经验分析与与应应应用用 | 第47-56页 |
| ·先验分布设定和后验参数估计 | 第48-49页 |
| ·DSGE–VAR 模型预测结果 | 第49-52页 |
| ·冲击反应分析 | 第52-54页 |
| ·政策体制变化的福利分析 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 结论与政策启示 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-67页 |
| 附录 A DSGE模型状态空间表达式 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 中文摘要 | 第70-72页 |
| 英文摘要 | 第72-74页 |