我国商业银行信用风险评价应用研究--基于KMV模型分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 KMV模型在中国环境下的应用 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容与创新、不足 | 第18-19页 |
| 1.4 技术路线 | 第19-20页 |
| 1.5 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.6 论文结构安排 | 第21-22页 |
| 第2章 商业银行信用风险概述 | 第22-30页 |
| 2.1 商业银行信用风险的内涵 | 第22页 |
| 2.2 商业银行信用风险的基础理论 | 第22-24页 |
| 2.3 信用风险评价方法 | 第24-30页 |
| 2.3.1 传统信用风险评价方法 | 第24-27页 |
| 2.3.2 现代信用风险评价方法 | 第27-30页 |
| 第3章 KMV模型理论框架 | 第30-39页 |
| 3.1 KMV模型理论基础 | 第30-36页 |
| 3.1.1 KMV模型原理 | 第30-32页 |
| 3.1.2 KMV模型基本假设 | 第32页 |
| 3.1.3 KMV模型应用步骤 | 第32-34页 |
| 3.1.4 KMV模型求解方法 | 第34-36页 |
| 3.2 KMV模型的优势与局限性 | 第36-37页 |
| 3.2.1 KMV模型优势 | 第36页 |
| 3.2.2 KMV模型在我国应用的局限性 | 第36-37页 |
| 3.3 KMV模型在中国环境下的应用 | 第37-39页 |
| 第4章 基于KMV模型的实证研究 | 第39-66页 |
| 4.1 样本与数据 | 第39-44页 |
| 4.1.1 样本确定及划分 | 第39页 |
| 4.1.2 时间跨度的确定 | 第39页 |
| 4.1.3 无风险收益率的确定 | 第39-40页 |
| 4.1.4 违约点设置 | 第40页 |
| 4.1.5 股权市场价值的确定 | 第40页 |
| 4.1.6 股权市场价值波动率的确定 | 第40-44页 |
| 4.2 实证结果及分析 | 第44-62页 |
| 4.2.1 银行资产价值及波动率 | 第44-46页 |
| 4.2.2 银行违约距离与违约概率 | 第46-52页 |
| 4.2.3 违约点设置最佳方案 | 第52-56页 |
| 4.2.4 所有制结构对信用风险的影响 | 第56-62页 |
| 4.3 KMV模型效果分析 | 第62-63页 |
| 4.4 商业银行信用风险变化原因分析 | 第63-66页 |
| 第5章 结论及建议 | 第66-71页 |
| 5.1 结论 | 第66-67页 |
| 5.2 对商业银行信用风险防控的建议 | 第67-69页 |
| 5.3 本文研究的局限性及展望 | 第69-71页 |
| 附录1 求解资产价值及波动率的程序 | 第71-75页 |
| 附表 | 第75-86页 |
| 参考文献 | 第86-92页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
