人民币汇率与上证综合指数的关联性研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 第一节 选题背景和选题意义 | 第10-12页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、选题意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-17页 |
| 一、国外研究现状 | 第13-14页 |
| 二、国内研究现状 | 第14-17页 |
| 第三节 研究内容和创新之处 | 第17-18页 |
| 一、研究内容 | 第17-18页 |
| 二、创新之处 | 第18页 |
| 第四节 研究方法和技术路线 | 第18-20页 |
| 一、研究方法 | 第18-19页 |
| 二、技术路线 | 第19-20页 |
| 第二章 外汇市场与股票市场关联性的理论分析 | 第20-26页 |
| 第一节 汇率与股票价格相关性的基础理论 | 第20-21页 |
| 一、流量导向模型 | 第20页 |
| 二、股票导向模型和资产组合平衡理论 | 第20-21页 |
| 第二节 外汇市场与股票市场相互影响的传导机制 | 第21-26页 |
| 一、利率传导机制 | 第21-23页 |
| 二、货币供应量传导机制 | 第23页 |
| 三、贸易余额传导机制 | 第23-25页 |
| 四、国际资本流动传导机制 | 第25-26页 |
| 第三章 人民币汇率与上证综合指数关联性的实证研究 | 第26-37页 |
| 第一节 变量的选取和样本数据说明 | 第26-27页 |
| 一、变量的选取 | 第26-27页 |
| 二、样本数据的说明 | 第27页 |
| 第二节 实证检验 | 第27-34页 |
| 一、单位根检验 | 第28-30页 |
| 二、协整检验 | 第30-32页 |
| 三、稳定性检验 | 第32-33页 |
| 四、误差修正模型检验 | 第33-34页 |
| 第三节 实证检验结果分析 | 第34-37页 |
| 第四章 内在经济联系的实证分析 | 第37-50页 |
| 第一节 汇率与股票价格内在经济联系模型的构建 | 第37-41页 |
| 第二节 变量的选取和样本数据说明 | 第41-42页 |
| 第三节 实证检验 | 第42-49页 |
| 一、SVAR模型检验 | 第42-47页 |
| 二、方差分解 | 第47-49页 |
| 第四节 实证检验结果分析 | 第49-50页 |
| 第五章 结论及对策建议 | 第50-54页 |
| 第一节 结论 | 第50页 |
| 第二节 对策建议 | 第50-54页 |
| 一、市场发展方面的建议 | 第50-52页 |
| 二、宏观管理方面的建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在读期间的研究成果 | 第59-60页 |
