| 第一章 绪 论 | 第6-9页 |
| 第二章 资产证券化概述 | 第9-17页 |
| 2.1 资产证券化的概念 | 第9-10页 |
| 2.2 资产证券化的特征 | 第10-12页 |
| 2.3 资产证券化的分类 | 第12-14页 |
| 2.4 资产证券化的运作方式 | 第14-17页 |
| 第三章 资产证券化的发展及其意义 | 第17-26页 |
| 3.1 国际资产证券化的基本情况 | 第17-20页 |
| 3.1.1 资产证券化的发展 | 第17-19页 |
| 3.1.2 资产证券化的发展趋势 | 第19-20页 |
| 3.2 我国资产证券化的基本现状 | 第20-21页 |
| 3.2.1 我国理论方面的基本现状 | 第20-21页 |
| 3.2.2 我国实务方面的基本现状 | 第21页 |
| 3.3 实施资产证券化对我国的意义 | 第21-23页 |
| 3.4 我国实施资产证券化的可行性 | 第23-26页 |
| 第四章 资产证券化定价影响因素分析及案例研究 | 第26-39页 |
| 4.1 资产证券化定价影响因素 | 第26-29页 |
| 4.1.1 利率值 | 第26-27页 |
| 4.1.2 利率波动率 | 第27页 |
| 4.1.3 偿还期 | 第27页 |
| 4.1.4 提前偿付 | 第27-29页 |
| 4.1.5 资本市场的运行状况 | 第29页 |
| 4.2 案例分析 | 第29-35页 |
| 4.2.1 三亚地产投资券的案例 | 第29-31页 |
| 4.2.2 公路收费证券化 | 第31-34页 |
| 4.2.3 贸易服务应收款证券化 | 第34-35页 |
| 4.3 我国资产证券化定价影响因素的现状分析 | 第35-39页 |
| 4.3.1 利率值 | 第35-36页 |
| 4.3.2 利率波动率 | 第36页 |
| 4.3.3 偿还期 | 第36页 |
| 4.3.4 提前偿付 | 第36-37页 |
| 4.3.5 资本市场的运行状况 | 第37-39页 |
| 第五章 资产证券化定价模型研究 | 第39-56页 |
| 5.1 国外资产证券化定价模型分析 | 第39-52页 |
| 5.1.1 静态现金流折现定价模型 | 第39-40页 |
| 5.1.2 期权调整利差法定价模型 | 第40-43页 |
| 5.1.3 蒙特卡罗模拟模型 | 第43-44页 |
| 5.1.4 利率二叉树模型 | 第44-49页 |
| 5.1.5 Black-Scholes期权定价模型 | 第49-51页 |
| 5.1.6 二项式期权定价模型 | 第51-52页 |
| 5.2 我国资产证券化定价模型的选择 | 第52-56页 |
| 第六章 结 论 | 第56-57页 |
| 致 谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 论文摘要 | 第61-64页 |
| ABSTRACT | 第64页 |