| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-14页 |
| 1.2 研究方法及框架 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的创新点和不足 | 第15-17页 |
| 2 国内外研究概况 | 第17-23页 |
| 2.1 国外学者房地产市场和股票市场的相关性研究 | 第17-18页 |
| 2.2 国内学者的房地产市场和股票市场的相关性研究 | 第18-19页 |
| 2.3 国内外房地产市场和股票市场相关性研究评价 | 第19-23页 |
| 3 市场相关性理论 | 第23-27页 |
| 3.1 房地产市场和股票市场的财富效应 | 第23-24页 |
| 3.2 房地产市场和股票市场的投资组合理论 | 第24-25页 |
| 3.3 房地产市场和股票市场的宏观经济政策 | 第25-27页 |
| 4 实证假设及实证设计 | 第27-38页 |
| 4.1 实证假设 | 第27-28页 |
| 4.2 实证设计 | 第28-29页 |
| 4.3 向量自回归模型（VAR） | 第29-31页 |
| 4.4 copula 相关性分析 | 第31-38页 |
| 5 房地产市场和股票市场相关性的实证研究 | 第38-56页 |
| 5.1 数据的选取及统计性描述 | 第38-39页 |
| 5.2 向量自回归模型（VAR）实证分析 | 第39-44页 |
| 5.3 copula 实证分析 | 第44-50页 |
| 5.4 分区间的向量自回归模型（VAR）实证分析 | 第50-54页 |
| 5.5 本章小结 | 第54-56页 |
| 6 结论与启示 | 第56-58页 |
| 6.1 结论 | 第56页 |
| 6.2 政策启示 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |