| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1 前言 | 第15-21页 |
| ·选题背景 | 第15-16页 |
| ·证券投资基金绩效的内涵 | 第15-16页 |
| ·中国证券投资基金的产生和发展过程 | 第16页 |
| ·研究目的和意义 | 第16-18页 |
| ·研究方法与框架结构 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·框架结构 | 第18-20页 |
| ·创新之处与难点 | 第20-21页 |
| 2 证券投资基金绩效研究综述与评价 | 第21-33页 |
| ·国外基金绩效评价研究综述与评价 | 第21-29页 |
| ·以CAPM为基础的单基准绩效评价模型及适用性分析 | 第21-24页 |
| ·基于套利定价理论的多因素绩效衡量模型及适用性分析 | 第24-25页 |
| ·基于基金选股和择时能力的绩效归属方法 | 第25-27页 |
| ·基于投资组合的基金绩效评价方法 | 第27-28页 |
| ·基于条件的基金绩效评价方法 | 第28-29页 |
| ·国内基金绩效评价研究综述与评价 | 第29-31页 |
| ·基金绩效的综合评价方法总结与评析 | 第31-33页 |
| 3 因子分析法与DEA相结合的基金绩效评价模型的构建 | 第33-54页 |
| ·因子分析法与DEA法相结合的基金绩效评价模型 | 第33-36页 |
| ·模型的构建 | 第33-36页 |
| ·DEA模型综合评价的步骤 | 第36页 |
| ·评价指标体系的构建 | 第36-41页 |
| ·评价指标体系构建原则 | 第36-37页 |
| ·指标体系的选择依据及构建 | 第37-41页 |
| ·市场基准组合和无风险收益率的选择 | 第41-42页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第42-44页 |
| ·各指标计算结果与分析 | 第44-54页 |
| ·基金成长性指标的计算结果与分析 | 第44-46页 |
| ·风险调整的绩效指标的结果与分析 | 第46-47页 |
| ·基金二级市场上的表现指标计算结果 | 第47-49页 |
| ·基金费用指标和规模变化率计算结果 | 第49-50页 |
| ·基金择时选股能力指标计算结果与分析 | 第50-54页 |
| 4 DEA和SFA模型实证结果及分析 | 第54-70页 |
| ·因子分析法结果 | 第54-58页 |
| ·DEA模型的结果与分析 | 第58-65页 |
| ·数据的处理 | 第58-59页 |
| ·DEA模型的结果 | 第59-61页 |
| ·参考集合分析结果 | 第61-63页 |
| ·投影分析结果 | 第63-65页 |
| ·SFA模型实证结果与分析 | 第65-67页 |
| ·模型的构建 | 第65-66页 |
| ·模型设定检验及数据说明 | 第66页 |
| ·结果与分析 | 第66-67页 |
| ·DEA-SFA效率值配对T检验 | 第67-70页 |
| 5 结论与展望 | 第70-73页 |
| ·实证研究的主要结论 | 第70-71页 |
| ·政策建议 | 第71页 |
| ·本文的创新之处 | 第71页 |
| ·本文的不足之处和改进 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 附录 | 第77-80页 |
| 后记 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第82页 |
