| 摘要 | 第9-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第一部分 绪论 | 第12-19页 |
| 一、选题的背景和意义 | 第12-17页 |
| 1. 选题的背景 | 第12-15页 |
| 2. 选题的意义 | 第15-17页 |
| 二、本文的主要研究方法 | 第17页 |
| 三、研究结构 | 第17-18页 |
| 四、论文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二部分 国内外理论研究综述 | 第19-24页 |
| 一、国外相关文献综述 | 第19-21页 |
| 二、国内相关文献综述 | 第21-24页 |
| 第三部分 《巴塞尔新资本协议》概述 | 第24-32页 |
| 一、巴塞尔新资本协议的出台 | 第24-26页 |
| 1. 第一代巴塞尔协议的局限性 | 第24-25页 |
| 2. 新协议的创新 | 第25-26页 |
| 二、巴塞尔新资本协议的框架 | 第26-28页 |
| 1. 第一支柱——最低资本规定 | 第26-27页 |
| 2. 第二支柱——金融市场监管部门的监督检查 | 第27-28页 |
| 3. 第三支柱——金融市场的纪律性 | 第28页 |
| 三、巴塞尔新资本协议的重大调整 | 第28-30页 |
| 1. 倡导使用内部评级法 | 第28页 |
| 2. 增强市场风险和操作风险的资本要求 | 第28-29页 |
| 3. 加强银行监管当局的作用 | 第29页 |
| 4. 强调市场约束力和信息披露制度 | 第29页 |
| 5. 风险计量方法的完善与创新 | 第29-30页 |
| 6. 强调全面风险管理 | 第30页 |
| 四、新资本协议对商业银行风险管理的要求 | 第30-32页 |
| 1. 提高商业银行资本充足率 | 第30-31页 |
| 2. 强调风险监管的全面性 | 第31-32页 |
| 第四部分 内部评级法剖析 | 第32-42页 |
| 一、内部评级法的引出 | 第32页 |
| 二、内部评级法的基本思想 | 第32-35页 |
| 1. 运用在险价值确定监管资本要求 | 第33-34页 |
| 2. 在风险资产层面处理信用风险 | 第34-35页 |
| 三、内部评级法的基本框架 | 第35-38页 |
| 1. 敞口类别的划分 | 第35-36页 |
| 2. 风险要素的处理 | 第36-37页 |
| 3. 风险概率函数 | 第37-38页 |
| 四、计算信用风险监管资本要求 | 第38-42页 |
| 第五部分 新资本协议对我国商业银行风险管理的影响分析 | 第42-64页 |
| 一、我国商业银行风险管理现状与新资本协议的差距 | 第42-46页 |
| 1. 资本充足率稳定性有待增强 | 第42-44页 |
| 2. 风险管理流程有待完善 | 第44-45页 |
| 3. 风险管理制度有待健全 | 第45页 |
| 4. 风险评估技术较为落后 | 第45-46页 |
| 二、我国商业银行内部评级实例分析 | 第46-53页 |
| 1. B企业2011年12月31日财务报表 | 第46-49页 |
| 2. 指标分析 | 第49页 |
| 3. 现金流分析 | 第49-50页 |
| 4. 非财务分析 | 第50-51页 |
| 5. 该企业的评级结果 | 第51-53页 |
| 三、构建新资本协议下我国商业银行的信用风险度量模型 | 第53-64页 |
| 1. KMV模型实证研究 | 第53-59页 |
| 2. 对KMV模型的修正 | 第59-62页 |
| 3. 分析结论 | 第62-64页 |
| 第六部分 对我国商业银行构建风险管理体系的建议 | 第64-68页 |
| 一、我国商业银行构建风险管理体系的总体思路 | 第64页 |
| 二、我国商业银行构建风险管理体系的对策建议 | 第64-68页 |
| 1. 健全资本补充机制,优化风险资本配置 | 第64-65页 |
| 2. 改进风险管理流程,突出风险预警与反馈 | 第65-66页 |
| 3. 规范法人治理结构,完善风险管理制度 | 第66页 |
| 4. 充实基础数据库,提高风险评估水平 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 谢辞 | 第71-72页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第72页 |