| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-20页 |
| 1.1 论文的研究背景 | 第8-12页 |
| 1.2 混沌理论的发展 | 第12-16页 |
| 1.2.1 混沌信号理论 | 第12-13页 |
| 1.2.2 混沌与分形理论的联系 | 第13-14页 |
| 1.2.3 传统的混沌预测方法 | 第14-16页 |
| 1.3 非平稳长时记忆信号 | 第16-18页 |
| 1.3.1 非平稳时间信号 | 第16-17页 |
| 1.3.2 非平稳长时记忆信号 | 第17-18页 |
| 1.4 本文框架及意义 | 第18-20页 |
| 第2章 基础理论分析 | 第20-28页 |
| 2.1 研究对象的确定 | 第20-23页 |
| 2.1.1 世界及我国股指期货的发展概况 | 第20-21页 |
| 2.1.2 沪深300股指期货的特点 | 第21-23页 |
| 2.2 研究变量的确定 | 第23-24页 |
| 2.3 研究中时间轴的确定 | 第24页 |
| 2.4 运动学有效力的基本概念 | 第24-28页 |
| 第3章 动态信号的几种随机模型 | 第28-32页 |
| 3.1 几何布朗运动建模 | 第28-29页 |
| 3.2 列维稳定非高斯过程建模 | 第29页 |
| 3.3 学生t分布建模 | 第29-30页 |
| 3.4 复合高斯分布建模 | 第30-31页 |
| 3.5 截尾列维分布建模 | 第31-32页 |
| 第4章 沪深300股指期货时间序列信号的一些基本性质 | 第32-40页 |
| 4.1 沪深300股指期货时间序列信号位移(速度)-时间曲线 | 第32-34页 |
| 4.2 沪深300股指期货时间序列信号的反常扩散 | 第34-35页 |
| 4.3 沪深300股指期货时间序列信号的自关联函数 | 第35-37页 |
| 4.4 分布特征 | 第37-40页 |
| 第5章 沪深300股指期货时间序列信号的预测 | 第40-56页 |
| 5.1 对称的条件概率分布函数及各分布函数间关联性分析 | 第40-42页 |
| 5.2 分析长时记忆性复杂系统 | 第42-46页 |
| 5.3 预测不对称的条件概率分布 | 第46-56页 |
| 第6章 总结 | 第56-59页 |
| 6.1 结论 | 第56-57页 |
| 6.2 意义及展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
