| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外相关研究概述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 操作风险管理的相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 极值理论研究概述 | 第14-15页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第15页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第15-17页 |
| 第2章 巴塞尔资本协议下的操作风险概述 | 第17-23页 |
| 2.1 操作风险的定义 | 第17-18页 |
| 2.2 操作风险的分类及特征 | 第18-19页 |
| 2.3 巴塞尔资本协议下操作风险监管框架的演变过程 | 第19-23页 |
| 2.3.1 巴塞尔Ⅰ下的操作风险监管 | 第19页 |
| 2.3.2 巴塞尔Ⅱ下操作风险监管框架的确立 | 第19-20页 |
| 2.3.3 金融危机后操作风险监管框架的改革进展 | 第20-23页 |
| 第3章 巴塞尔Ⅲ下操作风险监管框架的计量方法 | 第23-31页 |
| 3.1 操作风险计量方法改进的必要性 | 第23-24页 |
| 3.2 新标准法(SA) | 第24-27页 |
| 3.2.1 使用BI指标替代总收入GI | 第24-25页 |
| 3.2.2 新标准法下应用BI指标计算监管资本 | 第25-27页 |
| 3.2.3 处理银行面临的特殊情况 | 第27页 |
| 3.3 高级计量法(AMA) | 第27-31页 |
| 3.3.1 操作风险高级计量法模型概述 | 第27-28页 |
| 3.3.2 适用高级计量法的定性定量原则 | 第28-29页 |
| 3.3.3 高级计量法与新标准法的评价 | 第29-31页 |
| 第4章 商业银行操作风险管理的极值理论POT模型 | 第31-39页 |
| 4.1 极值理论计量操作风险的基本思路 | 第31-32页 |
| 4.2 运用POT模型测量操作风险尾部分布 | 第32-34页 |
| 4.3 阈值的选取 | 第34-36页 |
| 4.3.1 超额均值函数图法 | 第35页 |
| 4.3.2 Hill图法 | 第35-36页 |
| 4.3.3 峰度法 | 第36页 |
| 4.4 POT模型参数估计与最优阈值的确定 | 第36-39页 |
| 第5章 基于POT模型的我国商业银行操作风险实证研究 | 第39-49页 |
| 5.1 数据来源 | 第39-40页 |
| 5.2 损失数据的基本统计分析 | 第40-43页 |
| 5.2.1 频数分布分析 | 第40-42页 |
| 5.2.2 描述性统计分析 | 第42-43页 |
| 5.3 实证分析 | 第43-49页 |
| 5.3.1 损失数据的厚尾判断 | 第43-47页 |
| 5.3.2 POT模型参数估计及最优阈值的确定 | 第47页 |
| 5.3.3 我国商业银行操作风险VaR和ES值的估计 | 第47-49页 |
| 第6章 我国商业银行操作风险监管框架的实施及政策建议 | 第49-55页 |
| 6.1 我国银行业操作风险监管框架的实施 | 第49-50页 |
| 6.1.1 巴塞尔操作风险监管框架在我国的实施进展 | 第49页 |
| 6.1.2 巴塞尔Ⅲ下操作风险管理框架的不足与争议 | 第49-50页 |
| 6.2 我国商业银行操作风险管理存在的问题 | 第50-52页 |
| 6.2.1 管理架构问题 | 第50-51页 |
| 6.2.2 数据收集问题 | 第51页 |
| 6.2.3 管理理念问题 | 第51页 |
| 6.2.4 计量与模型问题 | 第51-52页 |
| 6.3 强化我国商业银行操作风险监管的政策建议 | 第52-55页 |
| 6.3.1 健全操作风险管理制度体系 | 第52页 |
| 6.3.2 加强操作风险内部数据建设 | 第52页 |
| 6.3.3 确保操作风险管理和计量的前瞻性 | 第52-53页 |
| 6.3.4 完善操作风险信息披露机制 | 第53页 |
| 6.3.5 强化员工的操作风险意识 | 第53-55页 |
| 第7章 研究结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 硕士期间取得学术成果 | 第63页 |
