A+H交叉上市股票价格跳跃行为研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9页 |
| 1.3 结构安排与创新 | 第9-10页 |
| 1.3.1 结构安排 | 第9-10页 |
| 1.3.2 创新点 | 第10页 |
| 1.4 小结 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-20页 |
| 2.1 跳跃行为辨识方法及特征刻画研究 | 第11-16页 |
| 2.1.1 跳跃行为参数研究 | 第11-13页 |
| 2.1.2 跳跃行为非参数研究 | 第13-16页 |
| 2.2 跳跃行为的引发机制研究 | 第16-17页 |
| 2.2.1 “信息冲击”引发机制研究 | 第16-17页 |
| 2.2.2 “流动性冲击”引发机制研究 | 第17页 |
| 2.3 含跳跃的波动率建模研究 | 第17-18页 |
| 2.4 存在问题及启示 | 第18-19页 |
| 2.5 小结 | 第19-20页 |
| 第三章 理论基础 | 第20-33页 |
| 3.1 已实现波动及相关概念 | 第20-22页 |
| 3.2 L-M跳跃检验方法 | 第22-23页 |
| 3.3 霍克斯跳跃强度模型 | 第23-24页 |
| 3.4 波动率预测模型 | 第24-25页 |
| 3.5 波动率预测评价方法 | 第25-28页 |
| 3.6 瞬时跳跃强度模型 | 第28-29页 |
| 3.7 Tobit模型 | 第29页 |
| 3.8 事件研究法 | 第29-31页 |
| 3.9 Probit 模型 | 第31-32页 |
| 3.10 小结 | 第32-33页 |
| 第四章 跳跃特征及波动率建模实证研究 | 第33-57页 |
| 4.1 数据说明 | 第33-34页 |
| 4.2 跳跃特征分析 | 第34-46页 |
| 4.2.1 跳跃总体特征 | 第34-36页 |
| 4.2.2 跳跃幅度 | 第36-37页 |
| 4.2.3 跳跃次数 | 第37-40页 |
| 4.2.4 跳跃强度 | 第40-43页 |
| 4.2.5 共同跳跃 | 第43-44页 |
| 4.2.6 跳跃方差 | 第44-46页 |
| 4.3 日收益率分析 | 第46-49页 |
| 4.4 波动率预测模型分析 | 第49-55页 |
| 4.4.1 模型拟合 | 第50-53页 |
| 4.4.2 模型预测 | 第53-55页 |
| 4.5 小结 | 第55-57页 |
| 第五章 跳跃与经济信息、流动性关系实证研究 | 第57-73页 |
| 5.1 数据说明 | 第57-60页 |
| 5.1.1 跳跃检验 | 第57页 |
| 5.1.2 经济信息 | 第57-59页 |
| 5.1.3 流动性指标 | 第59-60页 |
| 5.2 跳跃与经济信息关系分析 | 第60-67页 |
| 5.2.1 经济信息与跳跃匹配 | 第60-63页 |
| 5.2.2 经济信息对跳跃强度的影响 | 第63-64页 |
| 5.2.3 经济信息对跳跃收益率的影响 | 第64-66页 |
| 5.2.4 信息融入效率 | 第66-67页 |
| 5.3 跳跃与流动性关系分析 | 第67-71页 |
| 5.3.1 跳跃对流动性的影响 | 第68-70页 |
| 5.3.2 流动性对跳跃的影响 | 第70-71页 |
| 5.4 小结 | 第71-73页 |
| 结论与展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 个人简历 | 第82-83页 |
| 在学期间的研究成果 | 第83页 |
