| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 本文的研究思路和研究方法 | 第9页 |
| 1.3 本文的创新和不足 | 第9页 |
| 1.4 本文的框架结构 | 第9-11页 |
| 2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第11页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 2.3 文献综述 | 第12-13页 |
| 3 VaR界定及其计算方法 | 第13-18页 |
| 3.1 在险价值VaR简介 | 第13-14页 |
| 3.2 VaR的主要计算方法 | 第14-18页 |
| 3.2.1 方差-协方差方法 | 第14页 |
| 3.2.2 蒙特卡罗模拟法 | 第14-15页 |
| 3.2.3 GARCH族模型 | 第15-18页 |
| 4 基于GARCH族模型的VaR在险价值的实证分析 | 第18-41页 |
| 4.1 数据选取和来源 | 第18-19页 |
| 4.2 收益率的描述性统计 | 第19-23页 |
| 4.3 收益率的ARCH效应检验 | 第23-26页 |
| 4.4 GARCH族模型的估计 | 第26-41页 |
| 4.4.1 GARCH模型和GARCH—M模型估计 | 第27-33页 |
| 4.4.2 非对称模型的估计 | 第33-41页 |
| 5 结论和模型经济市场上的应用 | 第41-43页 |
| 5.1 结论 | 第41-42页 |
| 5.2 模型在资本市场上的应用 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |