| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状及述评 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.3 国内外文献评述 | 第12页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13页 |
| 1.4 研究框架 | 第13-15页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第15-28页 |
| 2.1 蒙特卡洛模拟理论 | 第15-18页 |
| 2.1.1 蒙特卡洛模拟的基本思想 | 第15-17页 |
| 2.1.2 蒙特卡洛模拟的一般步骤 | 第17页 |
| 2.1.3 随机数的产生与从已知概率分布中的抽样 | 第17-18页 |
| 2.2 风险价值(VaR)原理及计算方法 | 第18-28页 |
| 2.2.1 VaR的思想及算法 | 第19-25页 |
| 2.2.2 VaR的计算步骤 | 第25-26页 |
| 2.2.3 压力试验 | 第26-28页 |
| 第三章 个人住房贷款发展现状及风险来源分析 | 第28-35页 |
| 3.1 我国个人住房贷款概述 | 第28-29页 |
| 3.1.1 个人住房贷款概念界定 | 第28页 |
| 3.1.2 个人住房贷款的意义 | 第28-29页 |
| 3.2 我国个人住房贷款发展现状 | 第29-31页 |
| 3.3 个人住房贷款风险来源分析 | 第31-35页 |
| 第四章 个人房贷风险度量模型构建 | 第35-45页 |
| 4.1 度量模型构建整体思路 | 第35-36页 |
| 4.2 建立考察对象与市场因子间函数关系 | 第36-40页 |
| 4.2.1 GMDH同传统建立函数关系方法的比较分析 | 第37-40页 |
| 4.2.2 GMDH方法建立函数关系过程描述 | 第40页 |
| 4.3 蒙特卡洛仿真模拟个人住房贷款余额 | 第40-42页 |
| 4.4 个人住房贷款风险度量 | 第42-45页 |
| 第五章 个人住房贷款风险度量实证分析 | 第45-59页 |
| 5.1 实证情景产生 | 第45-46页 |
| 5.1.1 实证对象 | 第45-46页 |
| 5.1.2 实证步骤 | 第46页 |
| 5.2 实证过程 | 第46-56页 |
| 5.2.1 数据来源及变量选取 | 第46-47页 |
| 5.2.2 GMDH方法建立方程 | 第47-49页 |
| 5.2.3 蒙特卡洛方法模拟个人住房贷款余额 | 第49-52页 |
| 5.2.4 个人住房贷款风险度量 | 第52-56页 |
| 5.3 压力试验 | 第56-59页 |
| 第六章 总结与政策措施建议 | 第59-63页 |
| 6.1 研究结论 | 第59-60页 |
| 6.2 政策措施建议 | 第60-62页 |
| 6.3 研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第68页 |