我国货币政策对股票价格影响的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文研究的主要内容及创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 政府货币政策与股票价格 | 第14-19页 |
| 2.1 引言 | 第14页 |
| 2.2 货币政策的概念 | 第14-15页 |
| 2.3 货币政策的工具 | 第15-16页 |
| 2.4 货币政策对股票市场的影响 | 第16-17页 |
| 2.5 股价变动的非确定性 | 第17-18页 |
| 2.6 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 非参数理论及脉冲响应函数 | 第19-28页 |
| 3.1 引言 | 第19页 |
| 3.2 非参数模型 | 第19-21页 |
| 3.2.1 函数系数非参数模型 | 第19-20页 |
| 3.2.2 自适应函数系数非参数模型 | 第20-21页 |
| 3.3 非参数模型的选取 | 第21页 |
| 3.4 非参数模型的估计方法 | 第21-26页 |
| 3.4.1 多元核函数 | 第21-22页 |
| 3.4.2 多元局部线性估计 | 第22-23页 |
| 3.4.3 profile 最小二乘估计 | 第23-25页 |
| 3.4.4 带宽的选取 | 第25-26页 |
| 3.5 脉冲响应函数 | 第26-27页 |
| 3.6 本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 货币政策对股票价格影响的实证研究 | 第28-49页 |
| 4.1 引言 | 第28页 |
| 4.2 数据的预处理 | 第28-34页 |
| 4.3 实证模型 | 第34-43页 |
| 4.3.1 模型建立 | 第34-35页 |
| 4.3.2 模型估计的算法实现 | 第35-38页 |
| 4.3.3 非参数系数函数及模型依赖方向的估计 | 第38-40页 |
| 4.3.4 结果分析 | 第40-42页 |
| 4.3.5 模型评价 | 第42-43页 |
| 4.4 脉冲响应函数分析 | 第43-48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
