| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 一、研究背景 | 第12-13页 |
| 二、研究意义 | 第13页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第13-18页 |
| 一、国外文献综述 | 第13-15页 |
| 二、国内文献综述 | 第15-18页 |
| 第三节 本文的研究内容和研究方法 | 第18-20页 |
| 一、研究内容 | 第18-20页 |
| 二、研究方法 | 第20页 |
| 第四节 本文的创新点和不足 | 第20-22页 |
| 一、创新点 | 第20页 |
| 二、不足 | 第20-22页 |
| 第二章 概念界定和基本理论 | 第22-29页 |
| 第一节 资产证券化运作机理 | 第22-25页 |
| 一、资产证券化定义 | 第22页 |
| 二、资产证券化主要当事人 | 第22-23页 |
| 三、资产证券化基本流程 | 第23-24页 |
| 四、中国资产证券化产品的分类 | 第24-25页 |
| 第二节 资产证券化相关理论 | 第25-27页 |
| 一、资产组合原理 | 第26页 |
| 二、破产隔离原理 | 第26-27页 |
| 三、信用增级原理 | 第27页 |
| 第三节 信贷资产支持证券利差定价的理论模型 | 第27-29页 |
| 一、名义利差法 | 第27页 |
| 二、静态利差法 | 第27-28页 |
| 三、期权调整利差法 | 第28-29页 |
| 第三章 我国信贷资产证券化发展概况 | 第29-36页 |
| 第一节 我国信贷资产证券化的发展历程与市场现状 | 第29-32页 |
| 一、信贷资产证券化的发展历程 | 第29-30页 |
| 二、信贷资产证券化的市场现状 | 第30-32页 |
| 第二节 信贷资产支持证券的定价现状与发行利差现状 | 第32-33页 |
| 一、我国信贷资产支持证券的定价现状 | 第32页 |
| 二、我国信贷资产支持证券的发行利差现状 | 第32-33页 |
| 第三节 我国当前信贷资产证券化面临的问题 | 第33-36页 |
| 一、信息披露不充分 | 第33-34页 |
| 二、交易市场不够活跃 | 第34页 |
| 三、法律环境的制约 | 第34-35页 |
| 四、缺少权威专业的信用评级机构和人才 | 第35-36页 |
| 第四章 信贷资产支持证券发行利差影响因素的实证分析 | 第36-44页 |
| 第一节 影响信贷资产支持证券发行利差的因素分析 | 第36-38页 |
| 一、基础资产池特征因素 | 第36页 |
| 二、证券交易结构因素 | 第36-37页 |
| 三、证券评级因素 | 第37-38页 |
| 第二节 样本和变量的选取 | 第38-40页 |
| 一、样本的选取 | 第38-39页 |
| 二、被解释变量的选取 | 第39页 |
| 三、解释变量的选取 | 第39-40页 |
| 第三节 实证检验与结果分析 | 第40-44页 |
| 一、相关分析与结果分析 | 第40-42页 |
| 二、回归分析与结果分析 | 第42-44页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第44-47页 |
| 第一节 研究结论 | 第44页 |
| 第二节 相关建议 | 第44-47页 |
| 一、不断提升基础资产管理水平 | 第44-45页 |
| 二、评级机构应不断提升信用评级水平 | 第45页 |
| 三、提升市场流动性 | 第45页 |
| 四、加快建设定价体系 | 第45-46页 |
| 五、加强监管防范风险 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |