| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 引言 | 第10-16页 |
| 一、选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究现状及评述 | 第11-14页 |
| 三、研究思路和方法 | 第14页 |
| 四、研究的主要内容、难点和创新点 | 第14-16页 |
| （一） 研究的主要内容 | 第14-15页 |
| （二） 难点 | 第15页 |
| （三） 创新点 | 第15-16页 |
| 第一章 股指期货概述 | 第16-40页 |
| 一、股指期货的涵义 | 第16-23页 |
| （一） 期货市场 | 第16-17页 |
| （二） 股票指数定义 | 第17-18页 |
| （三） 股指期货的概念与合约内容 | 第18-23页 |
| 二、股指期货的功能 | 第23-28页 |
| （一） 股指期货的基本功能 | 第23-26页 |
| （二） 股指期货的派生功能 | 第26-28页 |
| 三、股指期货的产生与发展 | 第28-35页 |
| （一） 股指期货产生的时代背景 | 第28-29页 |
| （二） 全球股指期货的发展现状 | 第29-33页 |
| （三） 股指期货的未来发展趋势 | 第33-35页 |
| 四、沪深300 指数期货 | 第35-40页 |
| （一） 我国股指期货发展历程 | 第35-36页 |
| （二） 沪深300 指数介绍 | 第36-40页 |
| 第二章 我国股指期货市场的有效性及其检验 | 第40-49页 |
| 一、效率市场假说 | 第40-42页 |
| （一） 效率市场假说的含义 | 第40-41页 |
| （二） 效率市场假说的类型 | 第41-42页 |
| 二、市场有效性检验方法 | 第42-43页 |
| （一） 弱式效率市场假设的检验 | 第42页 |
| （二） 半强式效率市场假设的检验 | 第42-43页 |
| （三） 强式效率市场假设的检验 | 第43页 |
| 三、我国股指期货市场有效性检验 | 第43-49页 |
| （一） 研究的样本数据 | 第43-44页 |
| （二） 研究模型的设计 | 第44-45页 |
| （三） 基于沪深300 指数期货仿真交易的实证检验 | 第45-47页 |
| （四） 结论及分析 | 第47-49页 |
| 第三章 沪深300 指数期货价格发现功能的实证分析 | 第49-61页 |
| 一、Granger 因果关系检验法 | 第49-50页 |
| 二、样本数据 | 第50页 |
| 三、平稳性检验 | 第50-51页 |
| 四、协整检验 | 第51-54页 |
| （一） 协整的含义 | 第51-52页 |
| （二） 协整检验 | 第52页 |
| （三） 沪深300 指数现货与期货协整检验 | 第52-54页 |
| 五、误差修正模型 | 第54-57页 |
| （一） 误差修正模型的理论基础 | 第54-55页 |
| （二） 基于沪深300 指数期货与现货两变量的模型建立 | 第55-57页 |
| 六、Granger 因果关系检验 | 第57页 |
| 七、沪深300 指数期货价格发现功能的进一步讨论 | 第57-59页 |
| （一） 沪深300 指数振荡下行阶段股指期货价格发现功能分析 | 第57-58页 |
| （二） 沪深300 指数振荡上行阶段股指期货价格发现功能分析 | 第58-59页 |
| 八、结论及分析 | 第59-61页 |
| 第四章 沪深300 指数期货价格发现效率的实证分析 | 第61-63页 |
| 一、理论模型及价格发现效率的测量指标 | 第61页 |
| 二、样本数据 | 第61-62页 |
| 三、实证检验结果及分析 | 第62-63页 |
| 第五章 股指期货价格发现功能对现货市场的影响 | 第63-70页 |
| 一、股指期货价格发现功能对现货市场的影响 | 第63-67页 |
| （一） 优化股市结构，促进期现两市场的融合 | 第63-64页 |
| （二） 短期引起波动，长期促进稳定 | 第64页 |
| （三） 增强现货市场的流动性 | 第64-65页 |
| （四） 改善现货市场对市场信息的反映模式，提高现货市场信息传递速度 | 第65-66页 |
| （五） 利于现货市场的公平性 | 第66页 |
| （六） 降低现货市场中投资者的投资风险 | 第66页 |
| （七） 造成非成份股的边缘化 | 第66-67页 |
| 二、投资者投资策略的选择 | 第67-70页 |
| （一） 套期保值 | 第67-69页 |
| （二） 套利 | 第69-70页 |
| 结语 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 | 第74-96页 |
| 在学位期间发表的学术成果及获奖情况 | 第96-97页 |
| 后记 | 第97页 |
