| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 第一节 论文研究背景和意义 | 第7页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第7-10页 |
| 第三节 主要研究内容、方法及创新 | 第10-12页 |
| 第二章 沪深300 股指期货市场简介与有效市场假说 | 第12-20页 |
| 第一节 沪深300 股指期货简介 | 第12-13页 |
| 第二节 沪深300 股指期货市场投资者结构分析 | 第13-15页 |
| 一、世界主要股指期货市场投资者结构状况 | 第13-14页 |
| 二、沪深300 股指期货市场投资者结构特征 | 第14-15页 |
| 第三节 市场有效性概念及有效市场假说 | 第15-17页 |
| 第四节 股指期货市场与股票市场有效性研究方法研究 | 第17-18页 |
| 第五节 有效市场假说的验证方法介绍 | 第18-20页 |
| 第三章 沪深300 股指期货定价机制与价格发现功能 | 第20-39页 |
| 第一节 沪深300 股指期货交易一般制度 | 第20-21页 |
| 第二节 沪深300 股指期货定价模型研究 | 第21-26页 |
| 一、定价模型与方法 | 第22页 |
| 二、模型参数设置 | 第22-23页 |
| 三、定价区间上限与下限 | 第23-26页 |
| 第三节 定价模型效果检验 | 第26-31页 |
| 一、错误定价率 | 第26-27页 |
| 二、模型参数确定 | 第27-31页 |
| 第四节 沪深300 股指期货价格发现功能验证 | 第31-37页 |
| 第五节 试验结果分析与小结 | 第37-39页 |
| 第四章 沪深300 股指期货对股指价格波动率影响 | 第39-45页 |
| 第一节 波动率研究模型基本介绍 | 第39-40页 |
| 第二节 沪深300 股票指数波动率计算 | 第40-42页 |
| 一、历史波动率 | 第40-41页 |
| 二、实际波动率 | 第41-42页 |
| 第三节 沪深300 股票日价格指数振幅波动情况 | 第42-43页 |
| 第四节 小结 | 第43-45页 |
| 第五章 沪深300 股指期货市场的弱式有效性验证 | 第45-49页 |
| 第一节 股指期货市场的弱式有效与半强式有效 | 第45页 |
| 第二节 沪深300 股指期货市场弱式市场检验 | 第45-49页 |
| 第六章 结论与对策建议 | 第49-52页 |
| 第一节 本文研究结论 | 第49页 |
| 第二节 影响沪深300 股指期货市场有效性的各种因素 | 第49-50页 |
| 第三节 提高沪深300 股指期货市场有效性的政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 外交学院硕士研究生学位论文答辩委员会组成人员名单 | 第56页 |
