| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1. 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究对象及研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 论文框架及创新之处 | 第14-16页 |
| 2. 利率风险概述及城商行利率风险管理现状 | 第16-30页 |
| 2.1 利率风险的含义及类型 | 第16-18页 |
| 2.2 城商行利率风险管理现状 | 第18-20页 |
| 2.3 利率风险管理常用的度量模型 | 第20-27页 |
| 2.4 四种模型对城商行的适用性比较 | 第27-30页 |
| 3. 基于利率敏感性缺口模型的浙江城商行利率风险管理分析 | 第30-39页 |
| 3.1 研究对象的确定和数据的选取 | 第30-31页 |
| 3.2 浙江城商行利率敏感性缺口分析 | 第31-35页 |
| 3.3 浙江城商行利率风险管理分析 | 第35-37页 |
| 3.4 小结 | 第37-39页 |
| 4. 基于久期模型的浙江城商行利率风险管理分析 | 第39-50页 |
| 4.1 研究对象的确定和数据的选取 | 第39页 |
| 4.2 浙江城商行久期缺口及管理分析 | 第39-48页 |
| 4.3 久期模型对利率敏感性缺口管理策略的补充 | 第48-49页 |
| 4.4 小结 | 第49-50页 |
| 5. 结论及城市商业银行利率风险管理的对策建议 | 第50-55页 |
| 5.1 结论 | 第50页 |
| 5.2 建立和完善以利率风险管理为中心的风险管理模式 | 第50-51页 |
| 5.3 做好利率风险的表内缺口管理 | 第51-52页 |
| 5.4 合理运用表外利率风险管理策略 | 第52-53页 |
| 5.5 大力开拓同业业务及中间业务市场 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |