| 1 引言 | 第8-17页 |
| 1． 1 问题的提出 | 第8-10页 |
| 1． 1． 1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1． 1． 2 研究目的 | 第9-10页 |
| 1． 2 国内外相关研究概述 | 第10-14页 |
| 1． 2． 1 金融风险预警系统研究综述 | 第10-12页 |
| 1． 2． 2 金融风险监测预警方法研究概述 | 第12-13页 |
| 1． 2． 3 银行风险预警模型概述 | 第13-14页 |
| 1． 3 论文的研究思路及研究工作 | 第14-17页 |
| 1． 3． 1 论文的研究思路与研究方法 | 第14页 |
| 1． 3． 2 论文的主要内容与框架 | 第14-17页 |
| 2 商业银行经营风险概述 | 第17-23页 |
| 2． 1 商业银行经营风险概念界定 | 第17-21页 |
| 2． 1． 1 商业银行经营风险的含义 | 第17页 |
| 2． 1． 2 商业银行经营风险的特点 | 第17-19页 |
| 2． 1． 3 商业银行经营风险的成因 | 第19-21页 |
| 2． 2 商业银行经营风险分析 | 第21-23页 |
| 2． 2． 1 资产风险分析 | 第21页 |
| 2． 2． 2 流动性风险分析 | 第21-22页 |
| 2． 2． 3 资本风险分析 | 第22页 |
| 2． 2． 4 盈利风险分析 | 第22-23页 |
| 3 商业银行经营风险预警指标的选择 | 第23-35页 |
| 3． 1 商业银行经营风险预警指标选择的原则 | 第23页 |
| 3． 2 商业银行经营风险预警指标的初步选择 | 第23-27页 |
| 3． 2． 1 资产风险预警指标 | 第24-25页 |
| 3． 2． 2 流动性风险预警指标 | 第25页 |
| 3． 2． 3 资本风险预警指标 | 第25-26页 |
| 3． 2． 4 盈利风险预警指标 | 第26-27页 |
| 3． 3 商业银行经营风险预警指标体系的建立 | 第27-34页 |
| 3． 3． 1 聚类分析法 | 第27页 |
| 3． 3． 2 指标的筛选 | 第27-33页 |
| 3． 3． 3 指标体系的确定 | 第33-34页 |
| 3． 4 商业银行经营风险预警指标体系的特点 | 第34-35页 |
| 4 商业银行经营风险预警模型的建立 | 第35-49页 |
| 4． 1 模糊综合评价方法 | 第35页 |
| 4． 2 模糊综合评价的步骤 | 第35-39页 |
| 4． 2． 1 评价因素论域的确定 | 第35-36页 |
| 4． 2． 2 评价因素权重集的确定 | 第36页 |
| 4． 2． 3 评语集的确定 | 第36-37页 |
| 4． 2． 4 单因素的评判 | 第37-38页 |
| 4． 2． 5 模糊综合评判 | 第38-39页 |
| 4． 3 商业银行经营风险预警模型的指标权重 | 第39-43页 |
| 4． 3． 1 指标的赋权方法 | 第39-40页 |
| 4． 3． 2 商业银行经营风险预警指标的权重分配 | 第40-43页 |
| 4． 4 单一指标的评判 | 第43-45页 |
| 4． 5 商业银行经营风险预警的综合评判模型 | 第45-48页 |
| 4． 5． 1 预警模型的建立 | 第45-46页 |
| 4． 5． 2 风险状态的判定 | 第46-48页 |
| 4． 6 商业银行经营风险预警模型的特征 | 第48-49页 |
| 5 商业银行经营风险预警模型应用实例 | 第49页 |
| 5． 1 汕头商行经营风险预警模型的计算 | 第49-54页 |
| 5． 1． 1 风险预警模型的评价因素论域 | 第49页 |
| 5． 1． 2 风险预警模型的指标权重 | 第49-50页 |
| 5． 1． 3 单一风险预警指标的评判 | 第50-52页 |
| 5． 1． 4 经营风险的预警 | 第52-53页 |
| 5． 1． 5 预警结果的分析 | 第53-54页 |
| 5． 2 样本银行经营风险预警 | 第54-67页 |
| 5． 2． 1 风险预警模型的评价因素论域 | 第55页 |
| 5． 2． 2 风险预警模型的指标权重 | 第55页 |
| 5． 2． 3 单一风险预警指标的评判 | 第55-57页 |
| 5． 2． 4 经营风险的预警 | 第57-67页 |
| 6 结论 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 附表 商业银行经营风险预警指标原始数据 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |