商品房市场非均衡与货币政策的关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.1 房地产市场非均衡性研究 | 第12-13页 |
| 1.3.2 房地产市场与货币政策关系研究 | 第13-14页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 理论分析 | 第17-33页 |
| 2.1 房地产非均衡理论 | 第17-22页 |
| 2.1.1 房地产市场供需 | 第17-20页 |
| 2.1.2 非均衡概念及内涵 | 第20-21页 |
| 2.1.3 非均衡模型 | 第21-22页 |
| 2.2 货币政策理论 | 第22-25页 |
| 2.2.1 货币政策内涵 | 第22-24页 |
| 2.2.2 货币政策的传导机制 | 第24-25页 |
| 2.3 货币政策与房地产市场的非均衡发展 | 第25-32页 |
| 2.3.1 货币政策对房地产市场均衡发展的影响 | 第25-28页 |
| 2.3.2 房地产市场均衡在货币传导中的作用 | 第28-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 商品房市场非均衡性测度及预测 | 第33-53页 |
| 3.1 商品房市场非均衡现状 | 第33-37页 |
| 3.1.1 供求 | 第33-34页 |
| 3.1.2 空置率 | 第34-35页 |
| 3.1.3 租售比 | 第35-36页 |
| 3.1.4 房价 | 第36-37页 |
| 3.2 模型变量及数据 | 第37-38页 |
| 3.2.1 变量选取 | 第37页 |
| 3.2.2 数据来源及处理 | 第37-38页 |
| 3.3 非均衡模型建立 | 第38-39页 |
| 3.3.1 双曲线聚合方程 | 第38页 |
| 3.3.2 模型假设 | 第38-39页 |
| 3.3.3 估算方法 | 第39页 |
| 3.4 结果分析 | 第39-52页 |
| 3.4.1 模型参数估计 | 第39-43页 |
| 3.4.2 非均衡度测算 | 第43-44页 |
| 3.4.3 商品房发展阶段 | 第44-46页 |
| 3.4.4 非均衡预测 | 第46-52页 |
| 3.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第4章 货币政策与商品房非均衡传导关系模型 | 第53-77页 |
| 4.1 货币政策对商品房数量非均衡传导模型 | 第53-60页 |
| 4.1.1 变量及数据 | 第53页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第53-54页 |
| 4.1.3 VEC 模型 | 第54-56页 |
| 4.1.4 脉冲响应分析 | 第56-58页 |
| 4.1.5 格兰杰因果关系检验 | 第58-59页 |
| 4.1.6 结果分析 | 第59-60页 |
| 4.2 货币政策对商品房结构非均衡传导模型 | 第60-67页 |
| 4.2.1 变量及数据 | 第60-61页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第61页 |
| 4.2.3 脉冲响应与方差分解 | 第61-65页 |
| 4.2.4 结果分析 | 第65-67页 |
| 4.3 货币政策的商品房非均衡发展传导链模型 | 第67-76页 |
| 4.3.1 SVAR 模型 | 第67-68页 |
| 4.3.2 变量及数据 | 第68-69页 |
| 4.3.3 模型构建与估算 | 第69-71页 |
| 4.3.4 实证分析 | 第71-76页 |
| 4.4 本章小结 | 第76-77页 |
| 结论 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-83页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第83-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
