我国国债期货定价效率及期现套利研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第10页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第10-12页 |
| 1.3 文章结构和研究方法 | 第12-15页 |
| 1.3.1 文章结构 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 创新点与不足 | 第13-15页 |
| 第二章 我国国债期货发展状况分析 | 第15-24页 |
| 2.1 国债期货的概念与功能 | 第15-16页 |
| 2.1.1 国债期货的概念 | 第15页 |
| 2.1.2 国债期货的功能 | 第15-16页 |
| 2.2 我国国债期货试点的历史及失败原因分析 | 第16-18页 |
| 2.2.1 国债期货试点的历史 | 第16-17页 |
| 2.2.2 国债期货试点失败的原因分析 | 第17-18页 |
| 2.3. 我国国债期货重启的条件分析 | 第18-21页 |
| 2.4 我国国债期货重启后发展状况分析 | 第21-24页 |
| 2.4.1 从仿真交易到正式上市 | 第21页 |
| 2.4.2 国债期货交易状况分析 | 第21-24页 |
| 第三章 我国国债期货定价效率研究 | 第24-34页 |
| 3.1 我国国债期货的定价研究 | 第24-28页 |
| 3.1.1 国债期货定价原理 | 第24-25页 |
| 3.1.2 定价模型在我国的适用性研究 | 第25-27页 |
| 3.1.3 增强定价模型适用性的方法分析 | 第27-28页 |
| 3.2 我国国债期货市场定价效率研究 | 第28-34页 |
| 3.2.1 VAR模型 | 第28页 |
| 3.2.2 实证分析 | 第28-33页 |
| 3.2.3 实证结论 | 第33-34页 |
| 第四章 我国国债期货期现套利研究 | 第34-41页 |
| 4.1 国债期货期现套利 | 第34页 |
| 4.1.1 期现套利的概念 | 第34页 |
| 4.1.2 期现套利的作用 | 第34页 |
| 4.2 国债期货期现套利的类型 | 第34-36页 |
| 4.2.1 传统的期现套利 | 第34-35页 |
| 4.2.2 基差交易 | 第35-36页 |
| 4.2.3 传统期现套利与基差交易的区别 | 第36页 |
| 4.3 我国国债期货期现套利实证分析 | 第36-41页 |
| 4.3.1 传统期现套利实证分析 | 第36-38页 |
| 4.3.2 基差交易实证分析 | 第38-40页 |
| 4.3.3 实证结论 | 第40-41页 |
| 第五章 结论与建议 | 第41-43页 |
| 5.1 研究结论 | 第41-42页 |
| 5.2 建议 | 第42-43页 |
| 附表 Eviews软件检验、回归结果 | 第43-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
