| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| §1.1 量化投资的研究背景 | 第8-9页 |
| §1.2 量化金融发展历史 | 第9-10页 |
| §1.3 量化投资研究的意义与前景 | 第10-11页 |
| §1.4 研究内容 | 第11-12页 |
| §1.5 篇章结构 | 第12-13页 |
| 第二章 动量反转模型 | 第13-17页 |
| §2.1 动量反转模型简介 | 第13页 |
| §2.2 我国A股市场的动量反转效应 | 第13-14页 |
| §2.3 阿尔法动量选股模型简介 | 第14-17页 |
| §2.3.1 阿尔法动量 | 第14-15页 |
| §2.3.2 阿尔法持续性 | 第15页 |
| §2.3.3 阿尔法动量模型 | 第15-17页 |
| 第三章 聚类选股策略 | 第17-24页 |
| §3.1 聚类算法介绍 | 第17-20页 |
| §3.1.1 k-平均聚类算法和k-中心点聚类算法讨论 | 第17-19页 |
| §3.1.2 k-中心点轮换法 | 第19-20页 |
| §3.2 聚类选股策略 | 第20-24页 |
| 第四章 研究设计 | 第24-26页 |
| §4.1 实证数据的选取 | 第24页 |
| §4.2 模型实证检验的具体步骤 | 第24-26页 |
| §4.2.1 阿尔法动量模型 | 第24-25页 |
| §4.2.2 聚类选股模型 | 第25页 |
| §4.2.3 聚类模型下的阿尔法动量策略 | 第25-26页 |
| 第五章 实证检验 | 第26-34页 |
| §5.1 阿尔法动量模型 | 第26-29页 |
| §5.1.1 对整个实证区间进行检验 | 第26-27页 |
| §5.1.2 对实证区间中的牛市区间进行检验 | 第27-29页 |
| §5.2 聚类选股策略 | 第29-30页 |
| §5.3 聚类-阿尔法动量模型 | 第30-34页 |
| 第六章 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 附录 | 第39-49页 |