股票市场风险度量的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一部分 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究的意义与目的 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究的现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的研究方法和内容安排 | 第13-15页 |
| 1.3.1 本文的研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 本文的内容安排 | 第13-15页 |
| 第二部分 相关理论综述 | 第15-32页 |
| 2.1 VaR方法 | 第15-22页 |
| 2.1.1 VaR的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.2 VaR的计算系数 | 第16-18页 |
| 2.1.3 VaR的一些应用 | 第18-21页 |
| 2.1.4 VaR的优缺点 | 第21-22页 |
| 2.2 VaR的计算方法 | 第22-32页 |
| 2.2.1 VaR的计算方法 | 第22-27页 |
| 2.2.1.1 VaR的一般计算方法 | 第22-23页 |
| 2.2.1.2 VaR的主要计算方法 | 第23-27页 |
| 2.2.2 GARCH类模型 | 第27-30页 |
| 2.2.3 用参数法计算VaR时的分布问题 | 第30-31页 |
| 2.2.4 VaR估计结果的准确性检验 | 第31-32页 |
| 第三部分 VaR在我国证券市场的实证研究 | 第32-55页 |
| 3.1 我国证券市场的特征及VaR方法的适用性 | 第33-35页 |
| 3.2 实证的样本及数据选取 | 第35-36页 |
| 3.3 数据VaR计算及检验 | 第36-41页 |
| 3.4 GARCH模型计算 | 第41-53页 |
| 3.4.1 GARCH（1，1） | 第41-47页 |
| 3.4.2 EGARCH（1，1）模型 | 第47-50页 |
| 3.4.3 PARCH（1，1）模型 | 第50-53页 |
| 3.5 准确性检验 | 第53-55页 |
| 第四部分 结论与需要进一步探讨的问题 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-59页 |
| 附录A | 第59-60页 |
| 附录B | 第60-64页 |
| 表B1.上证综指数据节选 | 第60-62页 |
| 表B2.深证成指数据节选 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
