| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究思路及研究内容 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.4 创新之处 | 第10-11页 |
| 2 投资组合理论及风险度量方法的文献综述 | 第11-21页 |
| 2.1 投资组合优化理论的国内外文献评述 | 第11-14页 |
| 2.2 VAR风险度量方法的国内外文献评述 | 第14-15页 |
| 2.3 CVAR风险度量方法的国内外文献评述 | 第15-17页 |
| 2.4 金融产品组合策略CVAR模型概述 | 第17-21页 |
| 3 西安办事处金融产品业务现存问题分析 | 第21-35页 |
| 3.1 长城资产管理公司及西安办事处基本概况 | 第21-26页 |
| 3.2 西安办事处金融产品介绍 | 第26-29页 |
| 3.3 西安办事处金融产品实施现状 | 第29-32页 |
| 3.4 西安办事处金融产品组合策略存在的问题 | 第32-33页 |
| 3.5 西安办事处金融产品组合存在的问题原因分析 | 第33-35页 |
| 4 西安办事处金融产品组合策略的设计 | 第35-43页 |
| 4.1 数据选择及变量说明 | 第35-38页 |
| 4.2 CVAR金融产品组合的实证分析 | 第38-39页 |
| 4.3 控制局部CVAR值的CVAR金融产品组合的实证分析 | 第39-40页 |
| 4.4 动态CVAR金融产品组合的实证分析 | 第40-43页 |
| 5 西安办事处金融产品组合策略的实施与保障 | 第43-46页 |
| 5.1 培养科学的投资组合意识 | 第43页 |
| 5.2 建立健全各金融产品信息数据库 | 第43-44页 |
| 5.3 积极学习国外的成熟技术和经验 | 第44页 |
| 5.4 组建专业的金融产品组合策略管理部门 | 第44-45页 |
| 5.5 从自身做起为利率市场化贡献力量 | 第45-46页 |
| 结论与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |