| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 投资者情绪对股市的影响 | 第11-12页 |
| 1.3.2 隐马尔科夫模型（HMM）与股市预测 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法及技术路线 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第13-15页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第15页 |
| 1.5 论文篇章安排 | 第15-16页 |
| 1.6 创新点与不足之处 | 第16-18页 |
| 1.6.1 论文的创新点 | 第16页 |
| 1.6.2 论文的不足之处 | 第16-18页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第18-30页 |
| 2.1 投资者情绪的理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1.1 投资者情绪的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 投资者情绪的测量指标 | 第18-22页 |
| 2.1.3 投资者情绪的理论解释 | 第22-25页 |
| 2.2 隐马尔科夫模型（HMM）理论 | 第25-30页 |
| 2.2.1 马尔科夫链 | 第25-26页 |
| 2.2.2 隐马尔科夫模型 | 第26-30页 |
| 第3章 基于投资者情绪的股市HMM预测的理论分析 | 第30-34页 |
| 3.1 投资者情绪影响股市的理论分析 | 第30-31页 |
| 3.1.1 情绪-金融决策模型 | 第30页 |
| 3.1.2 投资者情绪与股市 | 第30-31页 |
| 3.2 隐马尔科夫模型预测股市的理论分析 | 第31-34页 |
| 3.2.1 投资者情绪与隐马尔科夫模型 | 第31-32页 |
| 3.2.2 预测原理分析 | 第32-34页 |
| 第4章 基于投资者情绪的股市HMM预测的实证分析 | 第34-60页 |
| 4.1 构建投资者情绪综合指标 | 第34-38页 |
| 4.1.1 偏最小二乘法介绍 | 第34-35页 |
| 4.1.2 单个指标的选择 | 第35-36页 |
| 4.1.3 综合指标的构建 | 第36-38页 |
| 4.2 我国“政策市”对投资者情绪的影响 | 第38-46页 |
| 4.2.1 提出假设 | 第38-39页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第39-40页 |
| 4.2.3 事件研究法与实施步骤 | 第40-41页 |
| 4.2.4 实证结果与分析 | 第41-46页 |
| 4.3 隐马尔科夫模型的预测 | 第46-53页 |
| 4.3.1 投资者情绪状态转移概率矩阵 | 第46-48页 |
| 4.3.2 观测概率矩阵 | 第48-50页 |
| 4.3.3 隐马尔科夫模型的MATLAB函数介绍 | 第50-51页 |
| 4.3.4 基于投资者情绪的隐马尔科夫模型预测实现 | 第51-53页 |
| 4.4 隐马尔科夫模型预测与马尔科夫链预测的对比分析 | 第53-58页 |
| 4.4.1 马尔科夫链预测的实证分析 | 第53-56页 |
| 4.4.2 预测结果的检验与对比 | 第56-58页 |
| 4.5 实证结论 | 第58-60页 |
| 第5章 结论与展望 | 第60-63页 |
| 5.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 5.2 研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |