| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第9-10页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第9-10页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第10页 |
| 1.4 论文的创新 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 融资融券与股票定价效率 | 第11-13页 |
| 2.1.1 融资融券交易提高了股票定价效率 | 第11-12页 |
| 2.1.2 融资融券交易不能提高股票定价效率 | 第12-13页 |
| 2.2 融资融券交易与投资者情绪 | 第13-14页 |
| 2.3 投资者情绪与资本市场 | 第14-15页 |
| 2.4 文献述评 | 第15-16页 |
| 第三章 我国融资融券的现状及特点 | 第16-21页 |
| 3.1 我国融资融券交易的发展 | 第16-17页 |
| 3.2 我国融资融券交易现状 | 第17-18页 |
| 3.3 我国融资融券交易面临的主要问题 | 第18-19页 |
| 3.3.1 两种交易发展失衡 | 第18页 |
| 3.3.2 融资融券交易的资金利用率不足 | 第18-19页 |
| 3.4 我国融资融券交易模式的选择 | 第19-21页 |
| 第四章 融资融券及投资者情绪对股票定价效率影响的理论分析 | 第21-24页 |
| 4.1 融资融券与股票定价效率的关系 | 第21-23页 |
| 4.1.1 融资交易的影响 | 第21-22页 |
| 4.1.2 融券交易的影响 | 第22-23页 |
| 4.2 投资者情绪与股票定价效率的关系 | 第23-24页 |
| 第五章 融资融券及投资者情绪对股票定价效率影响的实证分析 | 第24-40页 |
| 5.1 实证指标的设计 | 第24-29页 |
| 5.1.1 股价信息含量与定价效率 | 第24-26页 |
| 5.1.2 投资者情绪指标 | 第26-28页 |
| 5.1.3 控制变量 | 第28-29页 |
| 5.2 实证模型的设计 | 第29-31页 |
| 5.2.1 双重差分模型 | 第29-30页 |
| 5.2.2 主成分分析模型 | 第30-31页 |
| 5.3 实证步骤 | 第31页 |
| 5.4 数据来源与处理 | 第31-32页 |
| 5.4.1 数据来源 | 第31页 |
| 5.4.2 数据处理 | 第31-32页 |
| 5.5 实证结果与分析 | 第32-40页 |
| 5.5.1 样本选择与描述性统计 | 第32-36页 |
| 5.5.2 投资者情绪复合指数的构建 | 第36-38页 |
| 5.5.3 投资者情绪对股票定价效率的影响 | 第38-40页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第40-45页 |
| 6.1 研究结论 | 第40-41页 |
| 6.1.1 融资融券对股票定价效率的影响 | 第40-41页 |
| 6.1.2 投资者情绪对股票定价效率的潜在影响 | 第41页 |
| 6.2 政策建议 | 第41-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |