| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-28页 |
| 2.1 系统性风险及其度量方法概述 | 第12-19页 |
| 2.1.1 系统性风险的定义 | 第12页 |
| 2.1.2 系统性风险的测度方法概述 | 第12-15页 |
| 2.1.3 系统性风险重要度量指标介绍 | 第15-19页 |
| 2.2 投资者情绪及其测量指标的概述 | 第19-27页 |
| 2.2.1 投资者情绪概述 | 第19-25页 |
| 2.2.2 市场情绪及其指标 | 第25-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 股票市场情绪对我国上市金融机构系统性风险影响理论分析 | 第28-34页 |
| 3.1 系统性风险影响因素分析 | 第28-29页 |
| 3.2 边际期望损失模型 | 第29-30页 |
| 3.3 基于市场情绪的边际期望损失模型 | 第30-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 实证分析 | 第34-49页 |
| 4.1 数据的选取 | 第34-35页 |
| 4.2 边际期望损失的计算 | 第35-36页 |
| 4.3 市场情绪指标的建立与计算 | 第36-38页 |
| 4.4 股票市场情绪对我国上市金融机构系统性风险影响实证分析 | 第38-42页 |
| 4.5 市场情绪波动对我国上市金融机构系统性风险影响实证分析 | 第42-43页 |
| 4.6 危机时和危机后实证分析 | 第43-45页 |
| 4.7 银行和证券公司对比分析 | 第45-47页 |
| 4.8 本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 政策建议 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |
