| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 货币政策目标的演变 | 第12-14页 |
| 1.2.2 银行系统性风险的内涵 | 第14-16页 |
| 1.2.3 货币政策对银行系统性风险影响的理论综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 基本框架 | 第19-20页 |
| 1.5 可能的创新和不足 | 第20-22页 |
| 第二章 货币政策对银行系统性风险影响的理论分析 | 第22-32页 |
| 2.1 货币政策相关理论 | 第22-27页 |
| 2.1.1 货币政策目标 | 第22-24页 |
| 2.1.2 货币政策传导机制 | 第24-27页 |
| 2.2 银行系统性风险 | 第27-28页 |
| 2.3 货币政策影响银行系统性风险的机制 | 第28-32页 |
| 第三章 银行系统性风险的测度方法及模型分析 | 第32-49页 |
| 3.1 银行系统性风险测度方法分析 | 第32-37页 |
| 3.1.1 指标法 | 第32-34页 |
| 3.1.2 传染性度量法 | 第34-37页 |
| 3.2 银行系统性风险测度方法的适用性分析 | 第37-40页 |
| 3.2.1 我国银行系统性风险测度方法的比较 | 第37-39页 |
| 3.2.2 测度我国银行系统性风险的方法选择 | 第39-40页 |
| 3.3 银行系统性风险模型分析 | 第40-49页 |
| 3.3.1 基本假设 | 第40-41页 |
| 3.3.2 数据来源及样本选择 | 第41-42页 |
| 3.3.3 变量定义与描述性统计 | 第42-45页 |
| 3.3.4 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 3.3.5 银行系统性风险存在性的实证研究 | 第46-49页 |
| 第四章 货币政策对银行系统风险影响的实证检验 | 第49-64页 |
| 4.1 基本假设 | 第49-50页 |
| 4.2 数据来源 | 第50页 |
| 4.3 货币政策对银行系统性风险影响的描述性分析 | 第50-55页 |
| 4.3.1 变量定义 | 第50-51页 |
| 4.3.2 描述性统计分析 | 第51-55页 |
| 4.4 价格型货币政策宣告对银行系统性风险的影响 | 第55-61页 |
| 4.4.1 基准利率、准备金率上调对银行系统性风险影响的检验 | 第57-59页 |
| 4.4.2 基准利率、准备金率下调对银行系统性风险影响的检验 | 第59-61页 |
| 4.5 数量型货币政策对银行系统性风险的作用 | 第61-64页 |
| 第五章 结论与启示 | 第64-69页 |
| 5.1 结论 | 第64-66页 |
| 5.2 启示 | 第66-69页 |
| 附表 | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
