| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外财务风险管理研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国内财务风险管理的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国外财务风险管理的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第15页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 2 财务风险管理理论 | 第16-20页 |
| 2.1 风险管理 | 第16页 |
| 2.2 财务风险评估 | 第16-18页 |
| 2.3 VaR及VaR模型 | 第18-19页 |
| 2.4 分位数回归模型的描述 | 第19-20页 |
| 3 中石油财务风险的管理与指标体系的建立 | 第20-29页 |
| 3.1 中国石油天然气集团公司简介 | 第20页 |
| 3.2 中石油财务状况介绍 | 第20-21页 |
| 3.3 中石油财务风险管理存在的问题 | 第21页 |
| 3.4 财务风险管理的基本步骤 | 第21-22页 |
| 3.5 中石油财务风险应对策略 | 第22-23页 |
| 3.6 中石油财务风险度量指标体系的建立 | 第23-26页 |
| 3.6.1 指标选取基础 | 第23-24页 |
| 3.6.2 指标的选取 | 第24-26页 |
| 3.7 融入VaR的必要性 | 第26页 |
| 3.8 融入VaR的上市公司财务风险评估指标体系建立 | 第26页 |
| 3.9 中石油财务风险的Va R度量 | 第26-29页 |
| 4 中石油财务风险的评价与分析 | 第29-34页 |
| 4.1 基于VaR的财务风险评估体系 | 第29-32页 |
| 4.1.1 检验是否适合做因子分析 | 第29页 |
| 4.1.2 提取公共因子 | 第29-30页 |
| 4.1.3 解释公共因子的实际意义 | 第30-31页 |
| 4.1.4 计算因子得分 | 第31页 |
| 4.1.5 得出综合得分及综合排序 | 第31-32页 |
| 4.2 基于分位数回归模型的财务风险评估体系 | 第32页 |
| 4.3 企业的性质和制度环境对财务风险的影响 | 第32-34页 |
| 5 论文结论和研究展望 | 第34-36页 |
| 5.1 结论分析 | 第34页 |
| 5.2 研究展望 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |