我国证券投资基金市场择时与风格转换能力研究
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-15页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第13-14页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第14-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-19页 |
| 1.3.1 传统择时能力研究综述 | 第15-18页 |
| 1.3.2 投资风格转换研究综述 | 第18-19页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第19-20页 |
| 1.5 研究内容及框架 | 第20-21页 |
| 第二章 实证模型与指标设计 | 第21-26页 |
| 2.1 择时模型与风格转换模型设计 | 第21-25页 |
| 2.1.1 市场收益择时能力模型 | 第21-22页 |
| 2.1.2 波动择时能力模型 | 第22-23页 |
| 2.1.3 流动性择时能力模型 | 第23页 |
| 2.1.4 风格转换能力模型 | 第23-25页 |
| 2.2 总体择时模型与风格转换模型设计 | 第25-26页 |
| 第三章 数据来源与描述 | 第26-33页 |
| 3.1 基金样本与统计特征 | 第26-27页 |
| 3.2 解释变量与统计特征 | 第27-33页 |
| 3.2.1 市场收益择时指标 | 第27页 |
| 3.2.2 波动择时指标 | 第27-28页 |
| 3.2.3 流动性择时指标 | 第28-30页 |
| 3.2.4 风格转换指标 | 第30-31页 |
| 3.2.5 三因子指标 | 第31页 |
| 3.2.6 各指标统计特征 | 第31-33页 |
| 第四章 基金整体层面实证研究 | 第33-41页 |
| 4.1 市场收益择时与波动择时实证结果 | 第33-34页 |
| 4.2 流动性择时实证结果 | 第34-35页 |
| 4.3 风格转换实证结果 | 第35-37页 |
| 4.4 总体模型实证结果 | 第37-41页 |
| 第五章 基金组合层面实证研究 | 第41-50页 |
| 5.1 市场收益择时与波动择时实证结果 | 第41-42页 |
| 5.2 流动性择时实证结果 | 第42-44页 |
| 5.3 风格转换实证结果 | 第44-47页 |
| 5.4 总体模型实证结果 | 第47-50页 |
| 第六章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 6.1 主要结论与贡献 | 第50-51页 |
| 6.2 有待进一步研究的问题 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |
