| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 研究的创新与不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 创新点 | 第15页 |
| 1.4.2 研究中存在的不足 | 第15-16页 |
| 2 股指期货与股市波动性研究综述 | 第16-23页 |
| 2.1 股指期货与股市波动性关系的研究综述 | 第16-19页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第16-18页 |
| 2.1.2 国内研究综述 | 第18-19页 |
| 2.2 股指期货与股市波动性关系研究方法综述 | 第19-22页 |
| 2.3 文献评述 | 第22-23页 |
| 3 股指期货与股市波动性基本理论 | 第23-33页 |
| 3.1 股指期货基本理论 | 第23-28页 |
| 3.1.1 股指期货的含义与特征 | 第23-24页 |
| 3.1.2 股指期货的功能 | 第24页 |
| 3.1.3 沪深300股指期货的基本概况 | 第24-28页 |
| 3.2 股市波动性基本理论 | 第28-30页 |
| 3.2.1 波动性的定义 | 第28页 |
| 3.2.2 金融时间序列波动性的特征 | 第28-29页 |
| 3.2.3 股票市场波动性的度量 | 第29-30页 |
| 3.3 股指期货影响股票现货市场波动性的理论机制 | 第30-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 4 基于GARCH类模型的实证研究 | 第33-46页 |
| 4.1 模型的选择与介绍 | 第33-35页 |
| 4.1.1 ARCH模型 | 第33-34页 |
| 4.1.2 GARCH模型 | 第34-35页 |
| 4.1.3 非对称GARCH模型 | 第35页 |
| 4.2 样本选择及描述性统计 | 第35-37页 |
| 4.3 实证结果与讨论 | 第37-44页 |
| 4.3.1 ARMA模型的识别与ARCH效应检验 | 第37-40页 |
| 4.3.2 GARCH模型的识别与建立 | 第40-43页 |
| 4.3.3 非对称GARCH模型的建立 | 第43-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-46页 |
| 5 基于政策效应评估方法的研究 | 第46-56页 |
| 5.1 "反事实"思想与Hsiao政策效应评估方法基本理论 | 第46-48页 |
| 5.1.1 "反事实"基本思想 | 第46页 |
| 5.1.2 Hsiao政策效应评估方法的基本理论 | 第46-48页 |
| 5.2 样本选取及统计性描述 | 第48-50页 |
| 5.3 实证分析及结果 | 第50-53页 |
| 5.4 实证结果稳健性检验 | 第53-54页 |
| 5.5 本章小结 | 第54-56页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第56-61页 |
| 6.1 GARCH模型与政策效应评估方法的比较与评价 | 第56-57页 |
| 6.2 研究结论 | 第57-59页 |
| 6.2.1 GARCH模型研究结论 | 第57-58页 |
| 6.2.2 政策效应评估方法研究结论 | 第58-59页 |
| 6.3 政策建议 | 第59-61页 |
| 6.3.1 丰富股指期货品种 | 第59页 |
| 6.3.2 建立有效的期现货市场信息传递机制 | 第59页 |
| 6.3.3 完善投资者结构 | 第59-60页 |
| 6.3.4 加强对投资者的教育与培训 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |