情绪因子与股票截面收益--基于高频交易数据的实证与回测

摘要	第2-4页
Abstract	第4-6页
第一章 绪论	第8-19页
第一节 研究背景及意义	第8-13页
第二节 文献回顾及综述	第13-17页
第三节 研究思路和文章结构	第17-19页
第二章 相关理论概述	第19-23页
第一节 资本市场微观结构理论	第19-20页
第二节 行为金融学理论简介	第20-23页
第三章 数据挖掘与数据准备	第23-26页
第一节 数据说明	第23页
第二节 数据预选取	第23-26页
第四章 情绪因子QA的构建与实证检验	第26-43页
第一节 情绪因子的构建	第26-36页
第二节 情绪因子实证分析	第36-42页
第三节 模型启示	第42-43页
第五章 基于情绪因子QA的投资组合构建与交易回测	第43-53页
第一节 模拟交易系统介绍	第43-45页
第二节 基于情绪因子QA的模拟交易测试结果	第45-53页
第六章 情绪因子拓展研究	第53-58页
第一节 情绪因子QA的截止值t的选择	第53-54页
第二节 基于5分钟交易数据的情绪因子构建	第54-55页
第三节 基于股指期货市场的择时策略	第55-58页
第七章 结论与改进方向	第58-60页
第一节 本文的研究成果	第58页
第二节 本文的不足与未来改进方向	第58-60页
参考文献	第60-62页
附录1 (基于1分钟的部分因子数据)	第62-63页
附录2 (基于5分钟的部分因子数据)	第63-64页
致谢	第64-65页