| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第10页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文结构 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-21页 |
| ·概率空间与鞅 | 第13-14页 |
| ·布朗运动 | 第14-15页 |
| ·伊藤积分与伊藤公式 | 第15-17页 |
| ·等价测度 | 第17-18页 |
| ·二次变差 | 第18页 |
| ·远期合约与期货 | 第18-20页 |
| ·随机波动率问题 | 第20-21页 |
| 第三章 远期波动率互换的定价问题 | 第21-28页 |
| ·方差互换 | 第21-22页 |
| ·波动率互换 | 第22-24页 |
| ·远期波动率互换定价问题的研究 | 第24-28页 |
| 第四章 总结和展望 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 致谢 | 第32页 |