突发事件环境下投资者情绪对股票价格波动影响的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-21页 |
| ·选题背景和意义 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第17-20页 |
| ·研究框架 | 第17-18页 |
| ·研究的重点 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·结构安排 | 第20-21页 |
| 2. 文献述评 | 第21-29页 |
| ·突发事件内幕交易效应研究 | 第21-23页 |
| ·突发事件的公告效应 | 第23-24页 |
| ·突发事件的传递效应 | 第24-28页 |
| ·突发事件的信息传递与投资者情绪 | 第25-26页 |
| ·投资者情绪与传递效应 | 第26-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 3. 理论分析 | 第29-35页 |
| ·相关概念的界定 | 第29-30页 |
| ·突发事件 | 第29-30页 |
| ·网络舆论与投资者情绪 | 第30页 |
| ·突发事件与股票价格的波动 | 第30-33页 |
| ·内幕交易对股票价格的冲击 | 第30-31页 |
| ·突发事件的公告效应 | 第31-32页 |
| ·突发事件的传递效应 | 第32-33页 |
| ·投资者情绪与股票价格波动 | 第33-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 4. 方法的选择 | 第35-41页 |
| ·事件分析法与超额收益率 | 第35-37页 |
| ·投资者情绪得分的构建 | 第37-39页 |
| ·VAR模型 | 第39-41页 |
| 5. 突发事件的股票价格效应分析 | 第41-52页 |
| ·数据处理 | 第41-43页 |
| ·样本的选择 | 第41-42页 |
| ·变量的选择以及数据的来源 | 第42-43页 |
| ·描述性统计分析 | 第43-49页 |
| ·股票交易量变动 | 第43-44页 |
| ·股票价格的波动 | 第44-46页 |
| ·异常收益率的变化 | 第46-49页 |
| ·突发事件对股票收益率影响的实证分析 | 第49-52页 |
| ·设定假设 | 第49-50页 |
| ·验证假说 | 第50-51页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| 6. 投资者情绪与传递效应的实证分析 | 第52-65页 |
| ·投资者情绪的统计描述分析 | 第52-55页 |
| ·数据的来源 | 第52-53页 |
| ·描述性统计 | 第53-55页 |
| ·投资者情绪与传递效应的实证分析 | 第55-64页 |
| ·描述性统计 | 第56-57页 |
| ·VAR模型的建立 | 第57-64页 |
| ·小结 | 第64-65页 |
| 7. 结论与建议 | 第65-68页 |
| ·本文的研究结论 | 第65-66页 |
| ·政策建议 | 第66-67页 |
| ·未来的展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第74页 |
