| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·研究创新与不足 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-18页 |
| ·资本管制的定义 | 第11页 |
| ·资本管制程度测算方法的文献综述 | 第11-16页 |
| ·基于法律规定的资本管制程度测算方法 | 第11-14页 |
| ·基于实际效果的资本管制程度测度方法 | 第14-16页 |
| ·两类测度方法的比较和本文所选方法及相关改进 | 第16-18页 |
| 第3章 境内外人民币远期市场间的套利机制分析 | 第18-26页 |
| ·境内外人民币远期市场简介 | 第18-20页 |
| ·境内人民币远期市场的发展与现状 | 第18-19页 |
| ·境外人民币远期市场的发展与现状 | 第19-20页 |
| ·境内外远期市场的套利机制分析 | 第20-26页 |
| ·境内外人民币远期市场的主要套利方式 | 第20-22页 |
| ·套利成本与资本管制程度 | 第22-24页 |
| ·套利行为与热钱流动 | 第24-26页 |
| 第4章 基于 AB-SETAR 模型的资本管制程度实证分析 | 第26-36页 |
| ·模型简介及适用性分析 | 第26-27页 |
| ·SETAR 模型简介 | 第26-27页 |
| ·SETAR 模型在本文中的适用性分析 | 第27页 |
| ·数据选取和检验 | 第27-32页 |
| ·数据来源与处理 | 第27-29页 |
| ·滚动一阶自回归检验与 BP 间断点检验 | 第29-31页 |
| ·序列线性检验(Linearity Test) | 第31-32页 |
| ·AB-SETAR 模型的回归结果 | 第32-36页 |
| ·描述性统计 | 第32页 |
| ·回归结果 | 第32-36页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第36-38页 |
| ·研究结论 | 第36页 |
| ·研究展望 | 第36-38页 |
| ·方法改进 | 第36页 |
| ·数据改进 | 第36-37页 |
| ·资本管制有效性研究 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |