| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-22页 |
| ·CDO的基本概念与类型 | 第13-19页 |
| ·CDO定价模型的国外研究现状 | 第19-21页 |
| ·CDO定价模型的国内研究现状 | 第21-22页 |
| ·研究思路、框架及创新之处 | 第22-24页 |
| ·研究思路 | 第22页 |
| ·本文框架 | 第22-23页 |
| ·本文的创新之处 | 第23-24页 |
| 第二章 标准CDO的基本定价方法 | 第24-31页 |
| ·CDO的风险特征 | 第24-25页 |
| ·CDO的基本定价方法 | 第25-30页 |
| ·BET方法 | 第25-26页 |
| ·Copula方法 | 第26-28页 |
| ·因子Copula模型 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 合成型CDO定价方法的改进研究 | 第31-50页 |
| ·合成型CDO定价的单因子Gaussian Copula模型 | 第31-38页 |
| ·CDS的一般定价模型 | 第31-33页 |
| ·基于标准单因子Gaussian Copula的SCDO定价模型 | 第33-38页 |
| ·考虑基于随机利率的单因子Gaussian Copula SCDO定价模型 | 第38-43页 |
| ·基于随机利率的单因子Gaussian Copula SCDO定价模型 | 第38-42页 |
| ·实例分析 | 第42-43页 |
| ·考虑随机回收率的单因子Gaussian Copula SCDO定价模型 | 第43-48页 |
| ·基于随机回收率的单因子Gaussian Copula SCDO定价模型 | 第43-47页 |
| ·实例分析 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 合成型CDO在商业银行信用风险管理中的应用 | 第50-63页 |
| ·商业银行信用风险管理与合成型CDO的应用条件 | 第50-53页 |
| ·我国发展CDO市场的现况分析 | 第53-54页 |
| ·合成型CDO在我国商业银行信用风险管理中的应用探讨 | 第54-62页 |
| ·我国商业银行面临的信用风险现况分析 | 第55-57页 |
| ·合成型CDO对我国商业银行信用风险管理的特殊意义 | 第57-58页 |
| ·合成型CDO在我国商业银行信用风险管理中的应用模式探讨 | 第58-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 合成型CDO在我国发展的前景 | 第63-68页 |
| ·我国发展合成型CDO面临的问题分析 | 第63-64页 |
| ·我国发展合成型CDO的潜在优势 | 第64-66页 |
| ·我国发展合成型CDO的对策建议 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
| ·主要结论 | 第68页 |
| ·未来展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 附录 | 第76-78页 |
