| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究状况 | 第11-13页 |
| ·对于投资组合随机不确定性的国内外理论研究 | 第11-12页 |
| ·对于模糊不确定性投资组合理论的研究 | 第12-13页 |
| ·复合期权的研究现状 | 第13页 |
| ·本文内容、研究方法与创新点 | 第13-15页 |
| ·本文内容 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·论文的创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-21页 |
| ·投资组合 | 第15页 |
| ·收益率、方差（风险） | 第15-16页 |
| ·自适应滤波法 | 第16页 |
| ·多目标决策的理论和方法 | 第16-17页 |
| ·区间数理论 | 第17-18页 |
| ·概率空间 | 第18-19页 |
| ·Brown运动 | 第19页 |
| ·Poisson过程 | 第19页 |
| ·随机微分方程与伊藤公式 | 第19-21页 |
| 第三章 基于区间数的投资组合模型 | 第21-31页 |
| ·建立基于证券投资的多目标区间线性规划模型 | 第21-23页 |
| ·基于证券投资的多目标区间线性规划模型的实证分析过程 | 第23-29页 |
| ·样本数据选取 | 第23页 |
| ·基础数据处理 | 第23-27页 |
| ·实证研究结果 | 第27-29页 |
| ·考虑交易费用投资的多目标区间线性规划模型 | 第29-30页 |
| ·应用自适应滤波法预测股票周收益率 | 第30-31页 |
| 第四章 上海证券市场的投资组合为标的资产的带跳扩散的期权的期权 | 第31-39页 |
| ·带跳扩散的参数随时间变化的复合期权的定价模型 | 第31-32页 |
| ·主要的结论 | 第32-34页 |
| ·主要结论的证明 | 第34-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录 | 第42-49页 |
| 致谢 | 第49页 |