| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-11页 |
| 绪论 | 第11-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 第二节 研究方法和文章结构 | 第12-13页 |
| 第三节 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 一、国外研究现状 | 第13-15页 |
| 二、国内研究现状 | 第15-17页 |
| 第四节 主要创新及研究展望 | 第17-19页 |
| 一、主要创新 | 第17-18页 |
| 二、研究展望 | 第18-19页 |
| 第一章 我国寿险业资产管理现状 | 第19-29页 |
| 第一节 保险业资产管理现状 | 第19-21页 |
| 第二节 寿险业资产结构特点与现状 | 第21-26页 |
| 一、寿险业资产结构的特点 | 第21-24页 |
| 二、我国寿险业资产结构的现状 | 第24-26页 |
| 第三节 寿险资产结构的国际比较 | 第26-29页 |
| 一、美国寿险投资组合结构 | 第26页 |
| 二、日本寿险投资组合结构 | 第26-27页 |
| 三、结合欧洲情况的各国寿险投资组合比较分析 | 第27-29页 |
| 第二章 我国寿险业资产管理的问题与监管政策 | 第29-40页 |
| 第一节 寿险业资产管理可能存在的问题 | 第29-30页 |
| 一、过分看重短期收益 | 第29页 |
| 二、尚未从战略高度真正建立资产负债管理机制 | 第29-30页 |
| 三、战术资产配置与保险资产管理目标的结合不紧密 | 第30页 |
| 第二节 保险业资产管理监管政策现状与新进展 | 第30-32页 |
| 第三节 保险资产管理的新领域——非标资产投资 | 第32-40页 |
| 一、我国保险资产管理非标投资现状 | 第32-33页 |
| 二、非标资产投资对保险资产管理的意义 | 第33-38页 |
| 三、非标资产投资对保险资产管理的风险 | 第38-40页 |
| 第三章 我国寿险业资产结构优化模型研究 | 第40-70页 |
| 第一节 长期资产配置模型 | 第40-50页 |
| 一、模型构建 | 第40-42页 |
| 二、实证分析 | 第42-48页 |
| 三、主要结论 | 第48-49页 |
| 四、模型不足 | 第49-50页 |
| 第二节 基于资产负债管理的长期资产配置模型 | 第50-60页 |
| 一、模型构建 | 第50-52页 |
| 二、实证分析 | 第52-55页 |
| 三、主要结论 | 第55-58页 |
| 四、模型不足 | 第58-60页 |
| 第三节 基于Black-Litterman模型的寿险业长期资产配置模型 | 第60-67页 |
| 一、模型构建 | 第62-65页 |
| 二、实证分析 | 第65-66页 |
| 三、主要结论 | 第66-67页 |
| 第四节 模型的主要结论比较分析 | 第67-70页 |
| 一、从权重的相对数量来看 | 第67-68页 |
| 二、从权重的绝对数量来看 | 第68-70页 |
| 第四章 我国寿险资产结构优化的政策及建议 | 第70-75页 |
| 第一节 从监管机构角度出发 | 第70-73页 |
| 一、完善保险投资机构的非标资产投资监管 | 第70-71页 |
| 二、对保险资金细分账户实施差异化监管 | 第71页 |
| 三、增加风险对冲工具的供给 | 第71-72页 |
| 四、完善寿险产品体系 | 第72-73页 |
| 第二节 从保险投资机构寿险账户管理角度出发 | 第73-75页 |
| 一、关注寿险投资的长期性 | 第73页 |
| 二、实现资产负债管理框架与寿险战略资产配置的更有效结合 | 第73-74页 |
| 三、加强战术资产配置与寿险投资目标的一致性 | 第74页 |
| 四、完善投资品种体系 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78页 |