宏观经济对商业银行信用风险的影响研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-23页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-19页 |
| ·国外研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-19页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·论文创新点和不足之处 | 第20-23页 |
| 第2章 信用风险的理论分析 | 第23-32页 |
| ·基本概念 | 第23-24页 |
| ·信用风险识别和度量理论的发展 | 第24-28页 |
| ·本文选取的模型 | 第28-32页 |
| ·KMV 模型 | 第28-30页 |
| ·Logit 回归模型 | 第30-32页 |
| 第3章 我国商业银行信用风险现状 | 第32-38页 |
| ·我国商业银行所面临信用风险 | 第32-33页 |
| ·我国商业银行不良贷款情况 | 第33-37页 |
| ·信用风险和宏观经济周期的关系 | 第37-38页 |
| 第4章 微观层面企业个体信用状况的判别 | 第38-50页 |
| ·模型的选取和组合 | 第38页 |
| ·实证分析 | 第38-47页 |
| ·指标和样本的选取 | 第38-39页 |
| ·基于截面数据的横向实证 | 第39-43页 |
| ·基于面板数据的纵向实证 | 第43-47页 |
| ·结果分析 | 第47-48页 |
| ·横向、纵向判别准确率对比及分析 | 第47页 |
| ·增加宏观经济解释变量的准确率提升及分析 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第5章 宏观层面信用风险亲周期性的实证分析 | 第50-56页 |
| ·指标的选取 | 第50-51页 |
| ·实证分析 | 第51-56页 |
| ·平稳性检验和格兰杰因果检验 | 第51-54页 |
| ·相关性分析 | 第54-56页 |
| 第6章 政策建议 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
